欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 如何合并多个模型的开仓信号？

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有2886人关注过本帖树形打印复制链接

主题：如何合并多个模型的开仓信号？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yanxc
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		如何合并多个模型的开仓信号？  发帖心情 Post By：2014/4/5 21:48:27    Post IP：182.135.133.214[显示全部帖子]

多个模型，各自有若干对开平策略，写法也各不相同，没法整合为一个模型。 有没办法通过引用各模型的持仓状态，来达到以下目的： 当每个模型都holding<0的时候，开仓做空； 其中一个模型反多或平仓的时候，平空。

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yanxc
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：2046 积分：2707 威望：0 精华：1 注册：2011/6/14 14:49:49 		  发帖心情 Post By：2014/4/8 16:51:56    Post IP：171.88.29.188[显示全部帖子]

以下是引用Ivan在2014/4/8 0:39:56的发言：

可以的，通过stkindi函数，引用N个模型的持仓，然后汇总起来处理即可：

if c1+c2+...=N and holding=0 then buyshort(1,1,market);

if c1+c2+...>N and holding<0 then sellshort(1,1,market);

 


问题就是如何引用持仓？

如下写法正确吗？

C1:=stkindi('','holding,模型1',0,1);

 

貌似不对。
 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.03125 秒, 7 次数据查询