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主题:请教关于测试问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
punkcat401
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请教关于测试问题  发帖心情 Post By:2014/3/24 15:35:58 [只看该作者]

XX连续,例如RU00,是不是自动把每日的主力合约走势连在一起形成的?

日内交易如果用RU00的测试结果,就相当于每天交易主力合约的结果?


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lichenghu
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  发帖心情 Post By:2014/3/24 15:37:49 [只看该作者]

是的


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punkcat401
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  发帖心情 Post By:2014/3/24 15:54:54 [只看该作者]

以下是引用lichenghu在2014/3/24 15:37:49的发言:
是的

虽然是日内交易,但是程序中有些开平仓条件依赖于前几日的连续形态

在RU00的测试上连续形态都是主力合约,但如果是实盘,主力合约一旦切换,那么之前的形态就是非主力合约

这样实盘的成绩应该是比测试的结果要差,但这种情况又没办法做测试,该如何优化呢?


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lichenghu
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  发帖心情 Post By:2014/3/24 16:04:31 [只看该作者]

 使用除权数据测试


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  发帖心情 Post By:2014/3/24 16:27:58 [只看该作者]

以下是引用lichenghu在2014/3/24 16:04:31的发言:
 使用除权数据测试

下载除权数据后,如何在RU00的测试中调用呢

 

再就是我说的连续形态,不是说缺口问题,感觉除权用处不大。。。


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lichenghu
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  发帖心情 Post By:2014/3/24 16:40:12 [只看该作者]

 连续测试不真实是因为换月缺口太大,引起的假盈利或亏损

除权是在不改变总的趋势下,添补换月缺口,消除假性盈亏。

测试时对应有选项选择是否使用除权数据测试,1 入场信号-价格复权



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  发帖心情 Post By:2014/3/24 16:54:51 [只看该作者]

以下是引用lichenghu在2014/3/24 16:40:12的发言:

 连续测试不真实是因为换月缺口太大,引起的假盈利或亏损

除权是在不改变总的趋势下,添补换月缺口,消除假性盈亏。

测试时对应有选项选择是否使用除权数据测试,1 入场信号-价格复权

方法明白了,就是在测试中勾选开仓信号中的“价格复权”

 

但是之前说了是日内交易,当日平仓,不存在换月缺口问题

只是开仓信号中有些条件是依赖于前几天的连续形态,比如需要昨日收盘价大于前日收盘价,那么这条件在连续测试中没问题,但实盘一切换合约,可能这个条件就偏差了,除权也不能解决这个问题吧


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lichenghu
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  发帖心情 Post By:2014/3/24 17:13:50 [只看该作者]

 您要做到这么细致,那不好处理。测试与实际交易的某些偏差是无法避免的,咨询下有经验的交易客户
[此贴子已经被作者于2014/3/24 17:14:35编辑过]


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