主题：横盘突破策略编程求助

 

横盘突破策略编程求助

 

1 做日内，股指1分钟k线

2 从本日9:30开始计时

3 开多条件：股指一直在横盘（布林带变窄，并且在中轨上下8个点内波动），突然出现12个点以上的上涨，创日内新高，记录该高点位置，并且记录起涨点位置。创新高后股指开始回调K线收阴，回调结束（连续2根K线收红）开始上涨，开多单，开多后画止损线，止损线位置为起涨点

4 开空条件：股指一直在横盘（布林带变窄，并且在中轨上下8个点内波动），突然出现12个点以上的下跌，创日内新低，记录该低点位置，并且记录起跌点位置。创新低后股指开始反弹（K线收红），反弹结束（连续出现2个K线收阴）开始下跌，开空单，开空后画止损线，止损线位置为起跌点

5 平仓采用止损策略：起始止损线为起涨点或者起跌点，移动止损；画出止损线，如果浮盈大于6点小于10点，止损线拉到成本价，浮盈大于10点小于20点，回撤浮盈的50%止盈，浮盈大于20点，回撤浮盈的30%止盈.，价格触动到止损线，马上平仓

6 有持仓时K线做标记：持有多单K线为黄色，持有空单K线为绿色。

7 可以手动平仓，手动平仓后，没有持仓，K线恢复本来颜色

9 启动程序化交易时设置开关变量（3,1,3,1）可以选择：1只是做多，2只是做空，3双向

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&Id=62755

这两个应该是一个吧,楼主重复发帖了哈,上一个就不给回复了

 

以后就回复在这个帖子里了.

 

6,如果画K线的话,需要在每根K线上都画,会大大降低效率,此条件,可以用其它代替吗

没关系的，效率低点不怕

7.不能实现

 

由于工作人员要处理的事情比较多,单纯由工作人员为您编写,可能需要您等待的时间会比较长.

 

如果您比较着急,推荐您将帖子发为金币帖.

作为对可能将要帮助到您的热心用户的一点小小的鼓励,

 

 

突然出现12个点以上的上涨

和 日内创新高是不是同根k线出现？

 

 

“创新高后股指开始回调K线收阴，回调结束（连续2根K线收红）开始上涨”

这两句是：

创新高同时当根k线收阴？

然后后面2根k线收阳？

创新高后连续出现阴线下跌，不一定几根K线，下跌后如果连续出现2根阳线，判断回调结束，开多单

还有第一个问题，是不是两个情况同时出现？

还有第二个问题，是不是创新高的k线收阴？

是的，是做波浪理论的第二波上涨，一定要有回调才做单，不能追高

MID :=  MA(CLOSE,26);
UPPER:= MID +2*STD(CLOSE,26);
LOWER:= MID -2*STD(CLOSE,26);
t1:=time>093000;
variable:yidong=0;
cond_duo:= (upper-lower)<ref(upper-lower,1)  and ref(h<=mid+8*mindiff or l>=mid-8*mindiff ,1) and h>mid+12*mindiff and h>ref(hhv(h,todaybar),1);
cond_kong:= (upper-lower)<ref(upper-lower,1) and ref(h<=mid+8*mindiff or l>=mid-8*mindiff ,1) and l<=mid-12*mindiff and l<ref(llv(l,todaybar),1);

nn:=barslast(cond_duo);
hh:=valuewhen(cond_duo,h);
nn1:=barslast(cond_kong);
ll:=valuewhen(cond_kong,l);
max_yingli:=hhv(openprofit,enterbars+1);

 

if ref(nn>=0 and count(c<o,nn+1)>0,2) and all(c>o,2) and holding=0 and t1 then begin
  buy(holding=0,1,market);
  yidong:=hh;
end

if holding>0 and h-enterprice>=6*mindiff and h-enterprice<=10*mindiff and enterbars>0 and l<enterprice then 移动多1:sell(1,0,market);

if holding>0 and h-enterprice>10*mindiff and h-enterprice<=20*mindiff and openprofit<=0.5*max_yingli and enterbars>0 then 移动多2：sell(1,0,market);
if holding>0 and h-enterprice>20*mindiff and openprofit<=0.3*max_yingli and enterbars>0 then 移动多3： sell(1,0,market);

if ref(nn>=0 and count(c>o,nn+1)>0,2) and all(c<o,2)  and t1  and holding=0 then begin
 buyshort(holding=0,1,market);
 yidong:=ll;
end

if holding<0 and enterprice-l>=6*mindiff and enterprice-l<=10*mindiff and enterbars>0 and h>enterprice then 移动空1： sellshort(1,0,market);
if holding>0 and enterprice-l>10*mindiff and enterprice-l<=20*mindiff and openprofit<=0.5*max_yingli and enterbars>0 then 移动空2：sellshort(1,0,market);
if holding>0 and enterprice-l>20*mindiff and openprofit<=0.3*max_yingli  and enterbars>0 then 移动空3: sellshort(1,0,market);

if l<yidong and enterbars>0 then 固定多： sell(1,0,market);
if h>yidong and enterbars>0 then 固定空： sellshort(1,0,market);