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主题:专业测试报告回撤幅度建议

帅哥哟,离线,有人找我吗?
klc
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专业测试报告回撤幅度建议  发帖心情 Post By:2014/3/11 15:57:45 [只看该作者]

大家都可以来讨论下,哪个更有意义。

 

我建议测试报告中,各种回撤幅度,可以选择用“实际占用保证金来计算”(目前是使用是客户权益,即所有保证金)。

否则一个盈利的策略,测试过程由于资金越来越大,导致回撤幅度越来越小。就反映不出该策略的真实回撤幅度了。所以最好按实际占用保证金来计算回撤幅度,或用成交金额来计算回撤幅度也行,能比较客观的看出回撤幅度。

 

一般期货产品,一手操作的话,通常在价格高时波动大,所以回撤金额也相应大一点(因为每手的价值也大嘛),比如股指期货在3000点和2000点时,波动造成的回撤金额可能会差很多,所以如果按占用保证金或按合约价值来计算回撤幅度,我想会更容易看出真正的回撤大小。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
RogarZ
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等级:超级版主 帖子:3534 积分:10003 威望:0 精华:5 注册:2012/5/25 0:00:01
  发帖心情 Post By:2014/3/11 16:11:10 [只看该作者]

你这个想法很好,但是只考虑了正常的情况。
若用实际占用保证金,出现连续的亏损金额大于实际占用保证金,难道最大回撤幅度是-XX.XX%,这个解释就很让人费解了
你看考虑平均每次交易的情况,用专业测试报告ulcer指数指标吧

现在的做法是根据最大回撤的定义,通用性的功能,遵循用户普遍的认知。
个性化的定制我们暂时不考虑,用户或者通过自定义指标来实现





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klc
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  发帖心情 Post By:2014/3/11 17:08:13 [只看该作者]

你说的很有道理。我再想想有没有更好的办法

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王锋
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等级:罗宾汉 帖子:11808 积分:20695 威望:0 精华:10 注册:2009/8/18 8:15:13
  发帖心情 Post By:2014/3/11 17:15:01 [只看该作者]

从通用型来讲幅度是最有代表性的,用资金测试,股指不同的价格这个值会有很大的变动,从我们角度而言这样的回撤值是没有太大参考价值的,他是无法揭示你未来可能会潜在的风险


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klc
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  发帖心情 Post By:2014/3/22 22:57:12 [只看该作者]

对啊王工,回撤的幅度比回撤的资金更有意义,可惜在历史测试过程中,一来一般用户为了能顺利测试完整个历史周期,往往会设置一个很大的初始资金(以避免由于爆仓而无法测试下去),二来在进行非复利测试(单手测试时)虚拟账户的资金除了用于统计盈利外对计算回撤并无太大意义

 

实盘中用户资金管理可能是个很复杂的过程,例如会在盈利时出金、亏损时入金,或盈利后加大投入等多种方法

 

确实不好模拟真实风险


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