主题：请教如何过滤反向开仓信号？

　　TFILTER能过滤同向开仓信号，但过滤不了反向开仓信号，如有多仓情况下，还没符合平多仓条件，但符合开空头条件时，系统会开空头。

{开多}ENTERLONG:HIGH>HK,TFILTER;
{平多}EXITLONG:LOW<LP,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:LOW<LK,TFILTER;
{平空}EXITSHORT:HIGH>HP,TFILTER;

这个不是软件问题，是你逻辑问题

用sfilter 这个函数。

SFILTER(X,COND):X满足条件后，将其后所有周期内的数据置为0,直到COND条件满足为止
例如：SFILTER(CLOSE>OPEN,CLOSE<OPEN)查找阳线，再次出现的阳线不被记录在内,直到出现阴线为止
所属函数组：引用函数

　　这个SFILTER好像还是过滤同向反复开仓的信号。

　　我要解决的问题是：

　　如果首先出现HIGH>HK，开多仓后，在没有出现LOW<LP之前（也就是没有平多之前），过滤LOW<LK的信号，防止开空仓。

　　我现在进行模型测试的时候，发现在没有平多仓前，出现了开空信号。导致整个模型运行不正常。

　　我现在用文华，想学习金字塔。这问题在文华2009不用考虑，开平仓是默认成对出现的。holding查了一下，好像不支持历史数据测试？而且免费版不能用。

{开多}ENTERLONG:HIGH>HK,SFILTER(HIGH>HK,HIGH>HP);//这样写？但若LOW<LP平仓后，但HIGH<HP,又出现HIGH>HK，则平仓后，先出现开多信号时，好像又不正常了。

{平多}EXITLONG:LOW<LP,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:LOW<LK,SFILTER(LOW<LK,LOW<LP);
{平空}EXITSHORT:HIGH>HP,TFILTER;

等收盘后我再试试看有什么不同。

我明白你的问题。用sflter这个函数可以解决你的问题

　　今天试了以下四个方案，经过仔细检查测试的开仓信号，均有开仓不正常的地方（虽然概率很低，１分钟Ｋ线有时要检查几个月才发现问题）：

　　策略测试时，已选择“出现连续信号时　不再投入”

　　平仓语句没用SFILTER，难道是这问题？组合太多，检查不容易。

１、

{开多}ENTERLONG:HIGH>HK,TFILTER;//有开仓信号不对
{平多}EXITLONG:LOW<LP,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:LOW<LK,TFILTER;
{平空}EXITSHORT:HIGH>HP,TFILTER;

２、

{开多}ENTERLONG:SFILTER(HIGH>HK,HIGH>HP);//过滤开仓信号失败
{平多}EXITLONG:LOW<LP,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:SFILTER(LOW<LK,LOW<LP);
{平空}EXITSHORT:HIGH>HP,TFILTER;

３、

{开多}ENTERLONG:SFILTER(HIGH>HK,LOW<LP),TFILTER;//开仓信号不对
{平多}EXITLONG:LOW<LP,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:SFILTER(LOW<LK,HIGH>HP),TFILTER;
{平空}EXITSHORT:HIGH>HP,TFILTER;

４、

{开多}ENTERLONG:SFILTER(HIGH>HK,(LOW<LP AND HIGH>HP));//开仓信号最不正常
{平多}EXITLONG:LOW<LP,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:SFILTER(LOW<LK,(HIGH>HP AND LOW<LP));
{平空}EXITSHORT:HIGH>HP,TFILTER;