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deni977

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level2行情 发帖心情

Post By：2014/2/27 14:58:14 [显示全部帖子]

请教一个基础问题：金字塔的level2行情，和普通行情，同一品种同一周期的open、high、low、close是一样的吗？最大的区别是什么？

deni977

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Post By：2014/2/27 15:15:24 [显示全部帖子]

我刚发现，一个基于 high、low、open、close 的策略，在level2服务器实盘测试和在普通行情实盘测试，完全不一样。是股指连续，按道理同一周期的high、low，应该是一样的才对吧？open、close或者有差异。不知道这样理解对不对？

deni977

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Post By：2014/2/27 15:25:22 [显示全部帖子]

个人认为，level2对1分钟以上的程序化交易，应该是最好的速度，也就是深度数据，可以更加有效的控制滑点（更加接近设计的开仓平仓值，而不是正滑点变成负滑点），请教指点、探讨、交流

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主题：level2行情