帮我看看止损条件为什么没用 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

我的策略是日内亏损达到1000后就平仓，当头不再开仓，可在测试焦炭指数的时候有亏损达到3000以上的，不知道为什么，语句如下：

INPUT:N(1,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1),x(20,10,100,1),q(10,1,50,1);

VARIABLE:趋买势:=0,k1:=0.7,k2:=0.7,y=:0;

M:=NUMTOSTR(N,0);

p:=NUMTOSTR(q,0);

S:=TODAYBAR;

HH:=HHV(H,S);//当日最高价

LL:=LLV(L,S);//当日最低价

OO:=STKINDI('','MAO.MAO1(1)',0，6，0);//当日开盘价

昨收:=stkindi('','MAO.MAO2(1)',0,6,-1);

昨昨收:=stkindi('','MAO.MAO2(1)',0,6,-2);//昨天的前一天的收盘价，暂称为昨昨收

昨高:=STKINDI('','MAO.hh('&M&')',0,6,-1);

昨低:=STKINDI('','MAO.ll('&M&')',0,6,-1);

高收:=STKINDI('','MAO.hc('&M&')',0,6,-1);

低收:=STKINDI('','MAO.lc('&M&')',0,6,-1);

关键点:=(stkindi('','MAO.MAO2(1)',0,6,-1)-stkindi('','MAO.MAO2(1)',0,6,-q))/(stkindi('','MAO.hh(&q&)',0,6,-1)-stkindi('','MAO.ll(&q&)',0,6,-1))*100；

浮动区间:=MAX(昨高-低收,高收-昨低);//RANGE

if 昨收>昨昨收 then begin

if 关键点<x then begin

k1:=0.35;

k2:=0.7;

end

if 关键点>=x then BEGIN

k1:=0.7;

k2:=0.35;

end

if 昨收<=昨昨收 then begin

if 关键点<x then begin

k1:=0.7;

k2:=0.35;

end

if 关键点>=x then BEGIN

k1:=0.35;

k2:=0.7;

end

上轨:OO+K1*浮动区间;

下轨:OO-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

手数:=SS;

a1:=ref(asset,todaybar);

if a1-asset>1000 then y:=1;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND (HOLDING=0 or holding<0) and y=0;

开空条件:=C<下轨 AND (HOLDING=0 or holding>0) and y=0;

平空条件:=C>上轨 AND HOLDING<0;

平多条件:=C<下轨 AND HOLDING>0;

//交易系统

平空:sellshort(平空条件 and t1,手数,market);

开多:BUY(开多条件 AND T1,手数,MARKET);

平多:sell(平多条件 and t1,手数,market);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1,手数,MARKET);

//亏损1000元自动止损可以写成这样

if asset-a1<=-1000 then begin

sell(1,0,market);

sellshort(1,0,market);

end

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

ak1:k1,LINETHICK0;

ak2:k2,LINETHICK0;

if time=closetime(0) then y:=0;

//最后每天收盘时重置全局变量

亏损:a1,LINETHICK0;

总亏损:a1-asset,LINETHICK0;

浮动盈亏:OPENPROFIT,LINETHICK0;

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

主题：帮我看看止损条件为什么没用