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主题:模型的困惑。。。。。

帅哥哟,离线,有人找我吗?
chengyang
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等级:论坛游民 帖子:250 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/2/25 12:26:34
  发帖心情 Post By:2014/6/16 7:58:21 [显示全部帖子]

我也同感,就是模型之前好赚,后来赚速下降了,
我想的原因一 就是固定手数下单,那么钱数增长了,而下单手数没变,收益率下降,收益曲线走平

二 模型都经过前面的拟合优化,去除了一些亏损尤其是大亏,那么就产生了盈利累计,收益率就上去了,而之后可能没法过滤一些亏损的交易了。

三 另外就是波动率确实是下降了,需要调整参数或者换品种。

四 数据没复权
[此贴子已经被作者于2014/6/16 7:59:05编辑过]

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