[原创]多周期回测的问题 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

各位高手，请教一个问题：我用高低点突破的模型（类似HANS123）做回测，当日只交易一次，即高低点（高低点采用前一日的数据）突破就开仓，当日平仓。为什么在5分钟、30分钟、60分钟回测的结果会不一样。因为如果5分钟突破了，30分钟、60分钟肯定也突破了，回测结果也应该一样啊，求指教。

开仓是用的

开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,limitr，向上突破值);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,limitr，向下突破值）;

平仓用的

收盘平多:sell(1,手数,market);
收盘平空:sellshort(1,手数,market);

不知道是不是因为用 LIMITR 的原因...

谢谢！

信号都有。举个例子：30分钟和60分钟的。

30分钟：9点半—10点产生做多信号，交易做多，然后到收盘平仓

60分钟：9点半—10点产生做多信号，交易做多；10点到10点半再产生一个做空信号。这时候会发现成交单有的是在9点半—10点这段时间做多交易，有的是在10点—10点半这段时间做空交易的。也都是只交易一次，在收盘平仓。

我把30分钟和60分钟的交易明细找出来对比了下。

发现就是60分钟如果在前2个30分钟都有信号的情况下，大部分情况都是在第一个30分钟交易，这部分交易结果与30分钟是一样的。

但是还有一少部分情况是在第二个30分钟交易，这部分交易结果与30分钟不同甚至交易方向完全相反，我没有设置在第一个30分钟不交易条件。

我的理解是如果用下面的公式测试，60分钟周期也应该在信号出来就交易啊，而不管是不是在第几个30分钟。不知道这样理解对不对？

开多:buy(开多条件 and holding=0,手数,limitr，向上突破值);
开空:buyshort(开空条件 and holding=0,手数,limitr，向下突破值）;

策略用的就是论坛发布的区间突破

input:PercentOfRange(0.5,0,1,0.1);

input:LOTS(1,0,9,1);

HighD:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);

LowD:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);

OpenD:=valuewhen(date<>REF(date,1),open);

RangeT:= HighD-LowD;

UpperBand: OpenD +PercentOfRange*RangeT;

LowerBand: OpenD -PercentOfRange*RangeT;

开多条件:=h>UpperBand;

开空条件:=l<LowerBand;

if time>093000 and time<140000 then begin

开多:buy(开多条件 and holding=0,LOTS,limitr，UpperBand);

开空:buyshort(开空条件 and holding=0,LOTS,limitr，LowerBand）;

end

if time>=145000 then BEGIN

收盘平多:sell(1,LOTS,market);

收盘平空:sellshort(1,LOTS,market);

end

对应如果是开盘后5分钟满足突破,对应策略在5分钟周期不会报单,对应30分钟周期策略就会报单

为什么不会报单，不是盘中突破就会报单吗？

那如果是30分钟满足突破，是不是30分钟不会报单，60分钟会报单？

另外，代码如何改成实时突破的形式啊？

多谢各位版主！

可是我用沪深300指数数据测试的啊，也会出现9点15开始计时的情况吗？

我是在HS300上测试30f、1h上出现的问题呀，就是1h信号出现问题

就是60分钟如果在前2个30分钟都有信号的情况下，大部分情况都是在第一个30分钟交易，这部分交易结果与30分钟是一样的。

但是还有一少部分情况是在第二个30分钟交易，这部分交易结果与30分钟不同甚至交易方向完全相反。

2.周期变大，可能这根k线满足多个交易条件，这个时候信号取决于你交易语句的顺序。如果交易周期变大，收益增加，一般是这个问题。

对，我的问题应该是第二个（在其它品种上测试的时候出现，非hs300），60f测试收益明显大于30f，但是我的语句要怎么改呢？貌似没问题啊

我其实想要的是：在60f周期上测试，信号第一次出来就交易，然后到收盘平仓。测试60f周期时，做的这个策略，经常在第一个30f的出现信号时不会交易，等到第二个30f中出现信号才交易，特别是在上下限值取很小的时候。但是，在30f周期上测试不会出现这种情况。

难道这个不能实现吗？还是写的程序有问题？

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