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主题:[原创]在之前的基础上再加一个策略进来,股指三策略组合

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yanxc
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等级:小飞侠 帖子:2046 积分:2707 威望:0 精华:1 注册:2011/6/14 14:49:49
  发帖心情 Post By:2014/1/13 20:39:58 [显示全部帖子]

对于你这样的高交易次数模型来说,测试中手续费或滑点设置至关重要。

你的单边0.35%%是远远不够的,实跑中一般以1%%为准。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yanxc
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  发帖心情 Post By:2014/1/19 15:58:07 [显示全部帖子]

以下是引用lizhaozhao在2014/1/18 23:07:14的发言:
本周根据以上三个策略用金字塔的模拟账号挂了一周的自动交易,下单为指定价,在金字塔中设置了3秒不成交后自动追单,根据一周的模拟盘实际情况统计,追单的比例大概是10%,也就是说90%的单子以指定价成交了,90%的单子不存在滑点。
下周准备再做一个新的测试,那就是当价格突破触发指令时延迟几秒再发指令,这样滑点也许为正、也许为负,反正谁也不知道到底为正还是为负,下周的测试完成了我再告诉大家结果,我倒要看看滑点对我的影响有多大。
欢迎大家讨论。

 

一周的测试太短了。

 

滑点具体是平均多少,其实取决于你在快速运动中下单的概率。而这种情况分布是不太均匀的。


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