主题：自己感觉比较满意的两个股指程序的组合测试效果展示

不含未来函数，信号不闪烁，在成交价格上没有偷价，无任何测试上的作弊行为。

这两个程序都不是现在写出来的，写出来分别有一年半和一年的时间，在从未修改的情况下通过后期的观察，觉得确实比较稳定，所以就发出来献丑了。

按双边万0.7收取

回楼上，没有未来函数。

回楼上，一开始就说明了这个图是两个策略各开一手（共2手）的组合测试结果，只做1手的话没那么多的收益。至于那两个月的收益比较高，完全是行情配合。

突破指定价触发下单指令，不等K线走完

和以K线走完触发指令比较，以突破某价位触发市价单指令大部分情况下一般是存在滑点损失的，这个相信熟悉程序化交易的人都明白，但也不像qwer123说的那么极端。现在我提出一个假设：虽然滑点是不可避免的，但运气总是一半一半的。假如我在程序里面设置一个条件被触发是延迟几秒再下单，这个时候滑点是为正还是为负呢？运气总归是各占50%的概率吧！如果qwer123大侠说延迟几秒下单一定为正，那么我按这个假设去做高频交易岂不是就只赚不亏了呢？

和以K线走完触发指令比较，以突破某价位触发市价单指令大部分情况下一般是存在滑点损失的，这个相信熟悉程序化交易的人都明白，但也不像qwer123说的那么极端。现在我提出一个假设：虽然滑点是不可避免的，但运气总是一半一半的。假如我在程序里面设置一个条件被触发时延迟几秒再下单，这个时候滑点是为正还是为负呢？运气总归是各占50%的概率吧！如果qwer123大侠说延迟几秒下单一定为正，那么我按这个假设去做高频交易岂不是就只赚不亏了呢？

关于滑点问题我想谈谈我个人的看法以及解决方法。