主题：重复开仓问题

entertime:=currenttime>091000 and currenttime<145000;
exittime:=currenttime>145500;

buycond:=entertime and high >= highest;

buyshortcond:=entertime and low <= lowest; 

 
if tbuyholdingex('84408','ZN06',1)=0 and tsellholdingex('84408','ZN06',1)=0 and buycond then begin
 
   TBUY(1,sv,MKT,0,0,'84408','ZN06');
end

 

今天利用tbuyholdingex,tsellholdingex判断是否持仓，交易的两个品种橡胶与锌，都在上午11：22：10出现了重复开仓的问题。

 

好像在这个时间点，tbuyholdingex读出的仓位是“0”，因此出现了重复开仓。

 

请问有没有其他的方法来稳定的控制不要重复出现开仓的问题？

 

 

谢了，明天试下。

ttype(1)是日内的吗？ 如果不是日内的，引用的上日的话，那么表达的意义是不对的。 是默认账户吗？到底是那个账户，那个品种呢？这些有没有区分？

正版用户以及正式实盘都超过半年了，交易额相当大了，不能称为新手了。

 

关键是解决多账户下，突破系统如何避免重复开仓的问题：

 

1、突破系统，一旦满足突破的条件后，突破的条件总是满足，因此必须用另外的条件来判断避免重复开仓。

2、一般突破系统开仓后，都是利用仓位信息来判断是否重复开仓了。因此仓位的读取函数holding,tholding,tbuyholdingex,ttype等非常重要。

3、holding只能用在模拟中，tholding只能用在单账户、单品种中。

4、tbuyholdingex在绝大多数时间情况下是正确的，但是每天总有1-2次读出的仓位信息是错误的，造成每天1-2次的重复开仓。

5、dynainfo(4)\dynainfo(5)\dynainfo(6)好像也存在每天1-2次不正确的情况。

6、当然这种不正确很可能是网络断线引起的，断线的情况下读出的仓位是“零”，因此一旦账户接通，可能立即就对某些账户开仓了。

7、有时这种断线的情况可能造成只对某些账户开仓。因为只有这些账户是接通的。而后面的账户接通后，由于程序判断已经有仓位，反而不再开仓了，因此有些账户就没有仓位。

 

这都是实盘遇到的问题，在模拟的情况下是没有的，请尽快分析解决。

正在做实验。使用debugfile.

myaccount:=''+'84408';
myholding:=extgbdata(myaccount+'_'+formulaname+'_'+datatype+'_'+stklabel+'_holding');
myprice:=extgbdata(myaccount+'_'+formulaname+'_'+datatype+'_'+stklabel+'_price');

debugfile('D:\test.txt','myholding:=%.1f',myholding);
debugfile('D:\test.txt','myprice:=%.1f',myprice);

 

//dist:=barslast(date<>ref(date,1));
//openprice:=ref(open,dist);
openprice:=dynainfo(4);
rangebreak:=openprice*N/100;

highest:=openprice+rangebreak;
lowest:=openprice-rangebreak;

entertime:=currenttime>090010 and currenttime<145000;
exittime:=currenttime>145500;

buycond:=entertime and high >= highest;
buyshortcond:=entertime and low <= lowest;

 

 
if myholding=0 and buycond then begin
 extgbdataset(myaccount+'_'+formulaname+'_'+datatype+'_'+stklabel+'_price',close);
   TBUY(1 and ttype(1)<>1 ,sv,MKT,0,0,'84408','ZN06');
 extgbdataset(myaccount+'_'+formulaname+'_'+datatype+'_'+stklabel+'_holding',sv);

end
 
if myholding=0 and buyshortcond  then begin
 extgbdataset(myaccount+'_'+formulaname+'_'+datatype+'_'+stklabel+'_price',close);
    TBUYSHORT(1 and ttype(1)<>3,sv,MKT,0,0,'84408','ZN06'); 
 
 extgbdataset(myaccount+'_'+formulaname+'_'+datatype+'_'+stklabel+'_holding',-sv);
end

 

 

错误开仓问题：

1、利用上面的代码，每天都会遇到一些错误开仓以及重复开仓的问题。虽然前面很多人提了很多的建议，但是还是没有完全解决。

2、前面利用dynainfo(4)作为开盘价，每天都会突然提前开仓，开仓的调价只跟开盘价，当前K线最高最低价(high,low)以及仓位有关系，很难查处到底是哪里出了问题。、

3、今天利用全局变量做实验，发现当关闭软件后，这些全局变量也会全部变为零，而且机会每根K线开始后都会出现重复的开仓，好像这些现象跟K线周期有关系。

 

经过几天努力，好像又倒退了，有些郁闷了。

 

 

找到问题了，今天用debugfile终于跟踪到了问题：

 

2011-04-14 13:56:31.437    highest=3396.95
2011-04-14 13:56:31.437    lowest=3327.74
2011-04-14 13:56:31.437    high= 3357.60
2011-04-14 13:56:31.437    low= 3324.00
2011-04-14 13:56:31.437    buyholdings= 0.00
2011-04-14 13:56:31.437    sellholdings= 0.00
2011-04-14 13:56:31.437    daytrades= 1.00

 

当low<lowest时，系统将会开空仓。 可以看出，在今天下午13：56：31时，系统给出了一个错误的low值，品种是IF04,在5分钟的K线图上，这个low最小为3354.00，怎么突然就成了3324.00，这可能是系统的一个虫子。

 

这根K线的特点是open=close，即这个K线开盘后就网上，不知道为什么突然小了30个点。 而且发生在K线第31秒中，而不是K线开始的时候（13：56：00）,因此是一个非常隐蔽的虫子。 我至少在4天里遇到了3次这样的问题，另外两次都是开多，应该是high突然高了30点（比正常的high)，请技术人员尽快检查。

 

这个问题发生在均线里，将会很不明显，因为有很多点的平均就平滑掉了这个偶然的错误，但是在以单点绝对值的判断中却极其致命，几乎每天都会出现一次（从秒的角度看错误率极小，但从天的角度就太大了）。

 

 

leevolvo兄讲的对，是datatype的问题，导致不能正常赋值，应该转换成字符串后就没有问题了。

因为是多策略、多账户交易，因此tholding不够。单账户、单策略则没有问题。