主题：金字塔回测交易明细和实盘交易明细一致吗？？

如果使用k线走完模式肯定是一致的，最多差几秒钟（取决于你的网络，程序的复杂程度）。下列两种情况会造成你的信号和测试信号不一致。

楼上的，你的说发不对，滑点和成交是在你策略中必须考虑的，你的交易必须严格执行理论（图表）信号，这个必须要在你的策略中保证。对于股指期货来说你直接使用market下单，应该都能成交，滑点也可以接受，商品我不清楚。对于k线中交易的测试，测试程序写起来很麻烦，但理论上也是可行的。其交易的位置和你实际交易位置也应该一样。当然对于漏单可以使用“自动同步”来解决，时间误差也就是10秒左右，而且这种情况很少。

楼主：如果你的模型没有问题，金字塔绝对不会出现你所说的情况，你记录一下日志就应该能够找出问题所在。