主题：请帮忙看看这个限损策略

我这个按信号次数来限损的策略，请帮忙看看整个的语句写法中有没有漏洞。另外，在图表中显示时，信号次数总是比程序中的少几次，不完全正确。

 

 

1分钟策略：

限损：任何60分钟内连续出现信号次数超过10次，立即平仓离场，当日不再交易，次日重新开始。

 

//交易系统

variable:X=0;

cs:=count(KDPK1,60)+count(KDPK2,60)+count(KKPD1,60)+count(KKPD2,60);  //60分钟内4类交易信号的次数之和

if ref(cs>=10,1) then                  //前一根满足60分钟内信号次数超过10次的条件

  begin

  sell(holding>0,holding,marketr);

  sellshort(holding<0,holding,marketr);

  X:=1;

  end

if time=closetime(0) then X:=0;

 

if X=0 then

begin

sellshort((KDPK1 or KDPK2) and holding<0,holding,marketr);

buy((KDPK1 or KDPK2) and holding=0,30%,thisclose);

sell((KKPD1 or KKPD2) and holding>0,holding,marketr);

buyshort((KKPD1 or KKPD2) and holding=0,30%,thisclose);

end

信号比程序少是什么意思？

程序中是60分钟里连续10次信号就平仓离场，图上显示往往是8次左右……

那里判断是累加10次的？

是啊，只要任何连续的60分钟内出现10次信号，就应该离场才对

就是说你如何判断条件成立的？用调试输出还是靠感觉的？

程序化嘛，哪会用感觉……

整体的语法本身，尤其是加了全局变量的限损部分，是没有问题的对吗？

代码没问题，你那个8次信号而不是10次信号的，最好把调试结果贴一下

见图中示例，在过去60个周期里，在“平空”信号之前，只
此主题相关图片如下：示例.jpg

有7次交易信号，百思不得其解……