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序列与逐K线计算结果不一样 发帖心情

Post By：2013/12/3 0:25:28 [显示全部帖子]

先用逐K线模式计算模型连续4年是赚钱的，因为嫌太慢，策略也很简单，就改为序列模式下计算，结果有2年亏损，我应该相信哪一个呢？

zcl

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Post By：2013/12/3 17:43:26 [显示全部帖子]

以下是引用lichenghu在2013/12/3 8:59:33的发言：

序列模式和逐K模式的运行机制是不一样的哦！

http://www.weistock.com/runmode.htm

图表交易系统,建议用户使用逐K模式

仔细看了序列模式和逐K模式的介绍，我的策略就是类似均线交叉之类的简单指标，没有资金管理加仓减仓之类，很简单的，应该序列和逐K线没有差别吧？序列优化后结果比较好，我能不能用做实盘呢？您的意思是逐K线计算结果准确，序列模式计算出就算赚钱的指标，实盘时也可能会亏？？？？

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Post By：2013/12/4 12:36:48 [显示全部帖子]

以下是引用lichenghu在2013/12/4 8:53:25的发言：

您用的是BUY,sell图表交易函数吗? 对应的函数必需使用在逐K模式下

回测赚钱并不代表实盘会盈利

原来是有BUY，sell的，昨天改掉了。在序列测试里盈利率很高，但回撤也太大。是不是序列测试不靠谱啊？？？逐K线模式下测试如果盈利是不是可以相信实盘也盈利？？

此主题相关图片如下：qq图片20131204123814.jpg

[此贴子已经被作者于2013/12/4 12:38:17编辑过]

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Post By：2013/12/4 12:57:48 [显示全部帖子]

此主题相关图片如下：qq图片20131204125003.jpg

此主题相关图片如下：qq图片20131204125708.jpg

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Post By：2013/12/4 14:03:49 [显示全部帖子]

以下是引用yukizzc在2013/12/4 13:33:35的发言：

您用的是buy,sell的交易函数吗

这个无法用在序列模式下的啊，系统会强制帮你转到逐K的。

测试盈利实盘怎么样，这个谁都说不准啊，不然谁都赚钱了拿历史数据凑出个赚钱的模型不是很容易嘛。

没用BUY。

既然根据历史测试无用，那还要这些干什么？干脆凭感觉做日内好了

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Post By：2013/12/4 18:42:53 [显示全部帖子]

以下是引用lichenghu在2013/12/4 14:53:48的发言：

历史回测本身就只提供一定的参考价值,回头可能根据回测的情况来分析自己的策略!

请您理解下回测和实际交易的偏差,回测盈利则实际交易也盈利我们还上班干吗?

你们比文华更牛！！！干脆说测试无用，所有关于测试的问题都一推干净！如果测试无用，那你们的软件仅供参考吗？？你们又有什么理由动辄成千上万元的推销你们的软件？？没有你们我回测盈利的指标就不盈利啦？有了你们我回测盈利的指标就能保证盈利？？我真的听不明白这句话的意思

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Post By：2013/12/5 19:55:05 [显示全部帖子]

以下是引用lichenghu在2013/12/5 8:44:08的发言：

因为回测是实际交易确实存在偏差,回测是对历史交易情况进行分析!

首先，实盘中涨跌停价是不能成交的，而效果测试则会以成交均价计算盈亏。其次，效果测试无法考虑到盘中价格变化，只以该周期的开盘价、收盘价或最高最低价作参考发出交易指令，而实盘时，以盘中价格发出交易信号，这个交易信号可能在之后的价格变化中发生改变，从而造成实盘与测试之间的差异。并且在实盘操作中还存在一些不可预料的情况，比如等等，这些客观因素都对实盘交易产生一定的影响。

1.您讲的有道理。的确如果一字涨跌停当天无法成交。但首先我选的是信号发生后次周期开盘价交易，所以即使发出信号当天一字涨跌停，只要次日不是一字涨跌停还是能成交的，其次我做的是螺纹钢，我仔细检查了一遍，没看见历史上有一字涨跌停。最后，实际上，对这种情况可以在指标中加上条件以限制此种情况的交易。故您所讲的这种情况完全可以规避，在我的问题里可以不考虑这种情况。

2.正如上所叙，我是用次周期开盘价成交，不管盘面如何变化，只要该周期结束时存在交易信号，次周期开盘立马成交，在周期结束和开始的一瞬间最多存在滑点，不会有特别大的误差。

3.机器死机，网络断线造成的亏损与技术数据无关，就算您今天告诉我回测赚钱实盘就赚钱，然后我明天断电了，难道我还会找您算账吗？？这个问题大可不必考虑了，是人都懂