主题：测试为什么许多笔亏损超出来止损范围

INPUT:A(5,1,30,3),B(15,5,100,10),SS(1,1,1000,1),ZS(13,5,20,1);

//中间变量

MA1:=MA(CLOSE,A);
MA2:=MA(CLOSE,B);

手数:=ss;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS( MA1,MA2);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(MA2,MA1);//开空平多条件

//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);

//止损1.3%
多头止损条件:=c<=enterprice*(1-ZS/1000) ;{ c<=enterprice*(1-0.001*ZS) ; }
空头止损条件:=c>=enterprice*(1+ZS/1000) ;
if 多头止损条件 and holding>0 then begin
多头止损:sell(1,0,market);
end
if 空头止损条件 and holding<0 then BEGIN
空头止损:sellshort(1,0,market);
end

 

以上是公式原码。请问客服老师螺纹钢连续日线测试为什么许多笔亏损超出来止损范围？

此主题相关图片如下：捕获.png20131122.png

盈亏%：盈亏金额/（开仓价*合约乘数*交易量）*100%=开平仓价差 /开仓价。

=如多头则，（开平仓价差-C）／开仓价=zs/1000

 

=多头止损条件:=c<=enterprice*(1-ZS/1000) ;

空头止损条件:=c>=enterprice*(1+ZS/1000) ;

 

查 MARKET:交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际交易市价操作。

老师对MARKET这样理解对吗？准确地说，测试测评时，作为买入价是以次周期开盘价+3档申报委托并成交，作为卖出价是以次周期开盘价-3档申报委托并成交；图表交易时，作为买入价是以当时对手价+3档申报委托，作为卖出价是以当时对手价-3档申报委托。

查MARKETR :交易评测时按照本周期收盘价操作，处于图表交易时按照实际交易市价操作。

谢谢。我不是金仕达平台，我用的是CTP综合平台，盘实市价单是否也默认加三档?

是的，谢谢。 我的意思是：大连/郑州/中金的品种下市价单，交易所的市价单。这个交易所的市价单是按什么价撮合的?比如说按停板价什么的。市价单比普通限价单有什么优势?比如普通限价单可能排队市价单不用排队，可驾于时间优先价格优先之上?把价格加多档直接（不排队）成交了。

请问客服实盘中除了滑点和未成交外，单笔亏损能控制在止损参数内吗？还有，上述止损原码对吗（除了改用Marketr外）？原码次序对吗？