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主题:关于策略中多空参数的设置

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qwer123
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等级:小飞侠 帖子:1966 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2013/6/15 21:56:35
  发帖心情 Post By:2013/11/22 12:48:45 [显示全部帖子]

我人为不能这样做,写程序一定要对称,股指期货从10年到现在是下跌的,可能不同的参数收益会好一点,但是反过来就要吃亏了。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
qwer123
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等级:小飞侠 帖子:1966 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2013/6/15 21:56:35
  发帖心情 Post By:2013/11/22 13:57:42 [显示全部帖子]

以下是引用yanxc在2013/11/22 13:29:32的发言:

 

我的看法相反。

中国A股本身就是个不对称市场,T+1并且基本做多手段。

因此IF多空条件略微不对称才是正确的反应了市场。

 

商品期货不在此列。



从这个角度讲是应该的,但这样很容易造成不合理的优化,会带来大问题的,这样做应该是弊大于利。


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