套利软件问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 套利软件问题

共有2411人关注过本帖树形打印复制链接主题：套利软件问题

sonicking

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

等级：新手上路帖子：64 积分：139 威望：0 精华：0 注册：2013/2/20 22:03:10

套利软件问题 发帖心情

Post By：2013/10/30 14:23:00 Post IP：219.142.247.160[显示全部帖子]

简单写了一下HS300和IF11之间价差，代码如下

IF11:= CALLSTOCK('ZJIF11',VTClose,1);
HS300:= CALLSTOCK('SH000300',VTClose,1);

IF11-HS300: IF11-HS300;

现在出现问题:

1. 2当日的价差还显示正常，但2天以前的数据都没有？

2. 如果用IF00替代IF11,则价差和现在的幅度不一致，那做套利研究能否用IF00替代活跃品种？

3. 能否用简单的“多策略程序化评测”，选择IF11和IF300分别做多和做空来测试套利效果？

sonicking

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

等级：新手上路帖子：64 积分：139 威望：0 精华：0 注册：2013/2/20 22:03:10

划线自动化，人工辅助功能 发帖心情

Post By：2013/10/30 14:38:54 Post IP：219.142.247.160[显示全部帖子]

见图

此主题相关图片如下：未命名.jpg

RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版 Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.04688 秒, 7 次数据查询

主题：套利软件问题