主题：实盘当中能否使用limitr命令

 例如 buy(1,30%,limitr,buyprice)

使用该命令进行交易，历史回测很好，因此想在真实图表交易当中也使用该命令，但是希望能够盘中满足交易条件就即时成交，而不受到走完一根K线的限制。
1）使用buy，将该命令应用于实际图表交易当中是否可行？该命令是否只能用于历史回测？
2）使用buy，但是使用limit配合设定固定时间间隔（1秒）能否在实际图表交易当中实现本命令的功能？
3）或者使用enter，配合设定固定时间间隔（1秒）能否实现实盘图表交易？
4）在上面2）、3）当中又如何避免反复开仓的问题（设holding为0的条件有问题，因为有时取到的holding是错的）？
5）或者放弃图表交易，通过vbs的程序才能实现？

问题好多

1，可以执行

2，也可以执行

3，没有enter指令。有enterlong指令，可以实盘

4，一个K线只能下一次单，不会反复开仓。

 holding没有问题 ，你说的问题是什么，可以发帖，让我们帮你看看什么问题

5 VBA也能实现交易（至少专业版才可）

 关于上面的问题4）
今天模拟交易试了一下，存在反复开仓的情况，在14：52分反复的开仓，而且都是在一根K线里面。使用的是enterlong配合固定时间间隔（1秒）

序号    时间                   品种             类型    方向    价格     数量    开平    帐户     投保
1       2011/03/22 14:58:23    RU09 橡胶1109            卖出    35515    30      平      85436    投机
2       2011/03/22 14:52:10    RU09 橡胶1109            买入    35530    1       开      85436    投机
3       2011/03/22 14:52:09    RU09 橡胶1109            买入    35530    1       开      85436    投机
4       2011/03/22 14:52:09    RU09 橡胶1109            买入    35530    1       开      85436    投机
5       2011/03/22 14:52:09    RU09 橡胶1109            买入    35530    1       开      85436    投机
6       2011/03/22 14:52:07    RU09 橡胶1109            买入    35530    2       开      85436    投机
7       2011/03/22 14:52:07    RU09 橡胶1109            买入    35550    8       开      85436    投机
8       2011/03/22 14:52:04    RU09 橡胶1109            买入    35565    8       开      85436    投机
9       2011/03/22 14:52:04    RU09 橡胶1109            买入    35570    5       开      85436    投机
10      2011/03/22 14:52:04    RU09 橡胶1109            买入    35570    3       开      85436    投机

还有问题6）为什么在收盘前不平仓？代码如下

input:volatility(××);
input:P(××);
input:S(××;
input:M(××;

entertime:=time>=091500 and time<=145500;    
 exittime:=time>145500;
 
dist:=barslast(date<>ref(date,1));
oo:=ref(open,dist);//开盘价
 
 mindif:=5;
 
 highest:oo+volatility*mindif;
 lowest:oo-volatility*mindif;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
DIFF : EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P),noaxis;
DEA  : EMA(DIFF,M),noaxis;
if dist+1<=max(P,S) then
    begin
        DIFF:=0;
        DEA:=0;
    end
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
 buycond:=entertime and high>=highest and diff>dea;
 
 buyshortcond:=entertime and low<=lowest and diff<dea;
 
  sellbuycond:=entertime and cross(dea,diff);
 sellshortcond:=entertime and cross(diff,dea);
 
      enterlong:buycond,TFILTER;
     entershort:buyshortcond,TFILTER;
     exitlong:exittime or sellbuycond,TFILTER;
     exitshort:exittime or sellshortcond,TFILTER;

最小变动价位直接可以写成MINDIFF

 

dist:=barslast(date<>ref(date,1));
oo:=ref(open,dist);//开盘价--------楼主的写法,求的是昨天最后一根K线的开盘价

不知道楼主的是几分钟K线周期.楼主最好先使用K线走完,等策略稳定了,再加以改进.

 

//以下公式适合1分钟和5分钟周期.收盘前平仓情况正常.提供给楼主做参考

ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);

{开多}ENTERLONG:CROSS(ma5,ma15) AND time>091500 and time<145500 ,TFILTER;
{平多}EXITLONG:CROSS(ma15,ma5) OR time>=145500 ,TFILTER;
{开空}ENTERSHORT:CROSS(ma15,ma5) AND time>091500 and time<145500 ,TFILTER ;
{平空}EXITSHORT:CROSS(ma5,ma15) OR time>=145500 ,TFILTER;

 感谢楼上提出意见，但是经测试，的确是开盘价（集合竞价），而不是昨天最后一根K线的开盘价

使用历史回测，走完K线的办法是亏钱的（很多），但是如果能够在K线内即时交易，则利润可以达到1300%，所以还是想在采用固定轮寻的方式实现！

出现反复开仓一定是楼主此时再做某些操作，比如清空了交易记录，补充数据，重启交易等等

你是如何测试出轮询交易能达到1300%的？ 是实盘测试的结果吗？

limitr无法精确回测的，当同一k线同时满足止损和止盈时，你无法知道它们的触发顺序。

这个是可以知道的，如果真的是在一根k线上同时满足止损止盈，那么写在前面的先触发

指的是代码的书写顺序，还是构成K线的分笔先后顺序呢？（比如分笔价格先破了1%止损点，又达到2%止盈点，从k线上看不出价格的先后）