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拉普拉斯之魔

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模型可以运行，但信号不正确，且无法实现日内平仓，求高手支持 发帖心情

Post By：2013/10/13 21:12:18 Post IP：119.33.202.219[只看该作者]

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

C1:="Y01$CLOSE";
C2:="M01$CLOSE";

Spread:=C1-C2;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
Spread[1]:REF(Spread,1);
HH:HHV(Spread[1],225);
LL:=LLV(Spread[1],225);
OO:=valuewhen(date<>ref(date,1),Spread);

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIMET2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;
//交易条件

浮动区间:=HH-LL;//RANGE
上轨:OO+K1*浮动区间,,COLORYELLOW;
下轨:OO-K2*浮动区间,,COLORYELLOW;

//交易条件
开多条件:=Spread>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=Spread<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统
开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手数,MARKET);

IF STRCMP(STKLABEL,'YO1') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手数,MARKET);
BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手数,MARKET);
BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手数,MARKET)
END

IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手数,MARKET);
BUY(开空条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<14450,1,MARKET);
BUYSHORT(开多条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手数,MARKET)
end

拉普拉斯之魔

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Post By：2013/10/13 21:15:10 Post IP：119.33.202.219[只看该作者]

这是根据软件经典的DS日内模型改变的价差套利版本，因为今年行情反向套利机会很多，如七八九月份的豆油豆粕价差反向套利，鉴于此，我就把原先收盘价替换成价差，赌的是日内价差的持续扩大，但编写出来之后发现几个问题

1，豆粕可以开仓，豆油无法开仓

2，无法达成日内平仓

3，信号不准确

请版主提供一些思路或讲解，谢谢

拉普拉斯之魔

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Post By：2013/10/13 23:01:04 Post IP：119.33.202.219[只看该作者]

更正一下，函数为

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

C1:="Y01$CLOSE";
C2:="M01$CLOSE";

Spread:=C1-C2;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
Spread[1]:REF(Spread,1);
HH:HHV(Spread[1],225);
LL:=LLV(Spread[1],225);
OO:=valuewhen(date<>ref(date,1),Spread);

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIMET2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
手数:=SS;
//交易条件

浮动区间:=HH-LL;//RANGE
上轨:OO+K1*浮动区间,,COLORYELLOW;
下轨:OO-K2*浮动区间,,COLORYELLOW;

//交易条件
开多条件:=Spread>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=Spread<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统

IF STRCMP(STKLABEL,'YO1') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手数,MARKET);
BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,手数,MARKET);
BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手数,MARKET)
END

IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
BEGIN
SELL(T2,手数,MARKET);
BUY(开空条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<14450,1,MARKET);
BUYSHORT(开多条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<1445,1,MARKET);
SELLSHORT(T2,手数,MARKET)
end

jinzhe

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Post By：2013/10/14 9:38:49 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

T2定义在哪里?

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Post By：2013/10/14 9:46:12 Post IP：121.33.72.82[只看该作者]

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

这是界定了日内阶段开平仓的时间

拉普拉斯之魔

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Post By：2013/10/14 10:03:28 Post IP：121.33.72.82[只看该作者]

不知道为什么复制的时候出错了

jinzhe

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Post By：2013/10/14 11:02:09 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

我了个去啊。。。什么小细节问题都出来了。。。而且这种小细节问题根本就不好找我调试了半天。。。

YO1

你写的这个，不是Y01 （大写Y 数字0数字1）而是YO1（大写Y,大写O，数字1）

在金字塔里面大写O和数字0从肉眼上看根本看不出来区别

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Post By：2013/10/14 11:02:54 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

还有些细节代码我做了下修改，比如上个周期的spread不能那样写，时代函数不能省略后面的0

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

C1:"Y01$CLOSE";
C2:"M01$CLOSE";

Spread:C1-C2;

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
cc:=cyc>1;
Spread_1:=REF(Spread,1);
HH:=HHV(Spread_1,225);
LL:=LLV(Spread_1,225);
OO:=valuewhen(date<>ref(date,1),Spread);

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

手数:=SS;
//交易条件

浮动区间:=HH-LL;//RANGE
上轨:OO+K1*浮动区间,,COLORYELLOW;
下轨:OO-K2*浮动区间,,COLORYELLOW;

//交易条件
开多条件:=Spread>上轨 AND HOLDING=0;
开空条件:=Spread<下轨 AND HOLDING=0;
//交易系统

DRAWTEXT(ISLASTBAR,CLOSE,STKLABEL);
IF STRCMP(STKLABEL,'Y01')=0 THEN
BEGIN
SELLSHORT(T2,手数,MARKET);
BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<144500,手数,MARKET);
SELL(T2,手数,MARKET);
BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<144500,1,MARKET);

END

IF STRCMP(STKLABEL,'M01') = 0 THEN
BEGIN
SELLSHORT(T2,手数,MARKET);
BUY(开空条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<144500,1,MARKET);
SELL(T2,手数,MARKET);
BUYSHORT(开多条件 AND T1 AND CYC>1 AND TIME<144500,1,MARKET);

end

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Post By：2013/10/14 11:06:13 Post IP：121.33.72.82[只看该作者]

...................不好意思，麻烦版主了，万分感谢

之前那个不知道为啥复制成这样子的，后面那个确实是疏忽，谢谢帮忙

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