主题：[建议]测试报告错误的地方

还有，测试报告里应该有资产增减幅度的比较。如平均盈利幅度/平均亏损幅度。

为什么要这么比较呢？在某些测试中，是全仓操作，这样在策略运行一段时间后，同样的盈利幅度或者亏损幅度下，资产的增减额绝对值会产生相当大的变化。

例如期初投入10w，三年后资产增值到100w，一个涨停板的盈利达到10w，而期初发生亏损的话，一个跌停板的亏损是1w。用平均盈利/平均亏损来计算就引入了一个10倍的差距，无法避免资产变动对策略评价的影响。如果用百分比来比较，平均盈利幅度/平均亏损幅度，盈亏比1:1，这样能够较客观地反映盈利和亏损波动幅度，得出策略数学期望值。

平均盈利幅度/平均亏损幅度例子:

上表平均盈利幅度=(10+5+8+20+3)/5=9.2%

平均亏损幅度=(-10-2-1-6)/4=-4.75%

平均盈利幅度/平均亏损幅度=9.2/4.75=1.937

我觉得这样才是反映策略的优势大小

平均盈利幅度/平均亏损幅度，这个比值衡量风险回报更有意义。

在全仓投入情况下，后期100万盈利1%比前期1万亏损10%数值上要大9倍，实际造成的波动却是后者大9倍。

在资金不等的情况下，盈利亏损幅度比更有意义。