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Post By：2013/9/23 13:19:11 Post IP：119.53.48.82[显示全部帖子]

我想限价，直接用nextopen,经常出现滑点

我看了一下交易日志，nextopen也是以市价入场的，我想限价

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Post By：2013/9/23 13:19:52 Post IP：119.53.48.82[显示全部帖子]

代码是用1里面修改过的代码

这个是什么意思

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Post By：2013/9/23 13:34:14 Post IP：119.53.48.82[显示全部帖子]

sell(cond,1,limit,open);

这样编写测试的时候会选择满足条件的那根线的开盘价作为理论价格

但是挂模型的时候如果选择“走完一根K线之后”

就会是满足条件的下一根线的开盘价成交了是么

也就是说这样编写的话

理论上的测试盈利曲线和实际交易的情况是有出入的？

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Post By：2013/9/25 15:43:58 Post IP：119.53.48.82[显示全部帖子]

这个Limit不好用还没找到原因

交易日志截取：

2013-09-25 09:47:02.500 【图表】IF10 运行完毕

2013-09-25 09:48:02.500 【图表】框架:IFA 触发下单 BUY 品种 IF10 下单K线 2013.09.25 09:48:00 公式:期指日内模型（此周期开盘）窗格ID:0 代码行:76

2013-09-25 09:48:02.546 【图表】无有效下单

2013-09-25 09:48:02.562 【图表】IF10 运行完毕

2013-09-25 09:48:02.562 【图表】框架:IFA 触发下单 BUY 品种 IF10 下单K线 2013.09.25 09:48:00 公式:股指一分钟模型窗格ID:1 代码行:12

2013-09-25 09:48:02.578 【图表】模型下单 1

2013-09-25 09:48:02.593 【图表】下单系数调整后手数:1

2013-09-25 09:48:02.609 【图表】直接下单

同时挂了两个模型，另一个是好用的，这个用limit open 替代nextopen后，交易指令都是错的，还没有成交

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