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主题：请教下关于轮询模式下的market作用
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 11:31:13 [显示全部帖子]

还是我来回答吧，你的理解应该也没有问题。问题出在你的下单条件上（1楼所示）
t2=145500---这是什么？这个表达是不对的。你的意思是在14:55:00平仓，那么应该这样写

if currenttime>=145500 and holding>0 then
begin
sell(1,1,market);
end

注意：1.用时间做条件是一般不要使用“=”比如你使用dynainfo(207)=145500,这个可能由于145500没有成交就会没有这个时间，会使的你的交易处问题。
         2.time，好好看看它的说明，并加一个语句    r1:time,linethick0;看看输出结果。
版主评定：好评，获得5个金币奖励好评，获得5个金币奖励
(理由：好文章)
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 12:24:46 [显示全部帖子]

不客气，我没有细看其他帖子，
那当上一段k线穿越了均线，当前这段k线开盘marketr就会马上开仓了吧，但图表是还没开仓，直到这段k线的收盘才有开仓信号 
如果你这样写：
if cross(ma5,ma10) then
begin
buy(1,1,market);
end
只要是相叉，就有信号，并且就下单；
如果这样写；
if ref(cross(ma5,ma10),1) then
begin
buy(1,1,market);
end
那么在相叉的那根k线是没有信号的，也不会出现下单。但这根k线一开始就会市价下单，而信号标记在下一根k线的开盘价处。所以就会出现实际交易和信号不一致的问题。实际交易是没有问题的，但测试程序的时候肯定不能使用market的，你可以查一下我的帖子，这个问题很好解决的。
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 15:58:35 [显示全部帖子]

不好意思，我也记不住了，如果你只是要解决测试问题，把market换成limitr就可以，仍已均线交叉为例；

if ref(cross(ma5,ma10),1) then
begin
buy(1,1,limitr,o+1.0);
end
如果只是止损，建议吧1.0改成2.0，这样和实盘就很接近了。

如果你要测试一交叉就下单，然后信号消失自动同步，可以这样测试，
1.首先要计算出交叉时的点位，这个好算，你看看阿火的贴子。比如这个点位是a1.（对于均线好办，其他公式还是有一定难度的。）

if h>=a1 then 
begin
buy(1,1,limitr,c+1.0);
end
if ref(h,1)>a1 and ref(c,1)<a1 then
begin
sell(holding>0,1,limitr,o-1.0);
end

所以测试要根据你策略来，和交易程序是不一样的。你也可以用图表程序模拟测试挂单交易的情况。



[此贴子已经被作者于2013/9/11 15:59:32编辑过]
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2013/9/11 16:04:20 [显示全部帖子]

有点错误修改一下：

if ref(cross(ma5,ma10),1) then
begin
buy(1,1,limitr,o+1.0);
end
如果只是止损，建议吧1.0改成2.0，这样和实盘就很接近了。

如果你要测试一交叉就下单，然后信号消失自动同步，可以这样测试，
1.首先要计算出交叉时的点位，这个好算，你看看阿火的贴子。比如这个点位是a1.（对于均线好办，其他公式还是有一定难度的。）

if h>=a1 then 
begin
buy(1,1,limitr,a1+1.0);
end
if ref(h,1)>a1 and ref(c,1)<a1 then
begin
sell(holding>0,1,limitr,o-1.0);
end

所以测试要根据你策略来，和交易程序是不一样的。你也可以用图表程序模拟测试挂单交易的情况。
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