主题：如何解决实盘模拟中，单子未成交但holding已为0的情况。

 在实盘模拟中，发现有这种情况：止损信号出来后触发止损平仓，但是由于价格滑落很快，用limitr未能成交。但是此时holding已经=0，导致后面的一系列语句均出错。如何解决这类问题？

两个方法：

1、设置追单

2、开启持仓同步（请用3.0 beta2以上版本）

以上两个办法不要同时用

您好，您可以勾选启用自动持仓同步，该功能定义是系统如果检测到交易账户里该品种的持仓量与信号系统的持仓量不一样，则会根据实际情况补仓或者减仓，使两者的持仓量相等

 我刚才看了一下持仓同步的定义，应该是可以解决这个问题的。

我还有一个想法不知对不对，请客服帮忙判断一下。

我在回测时用limitr保证成交价格，在实盘模拟时用market 是不是可行，因为我是固定轮询模式，1秒间隔，按我的理解，这两者是等价的，就差了1秒钟的价格差。

  实盘是回测还是有差别的，回测100%以限价成交，而实际的市价有滑点的。

limitr,close吗？这个是本根K线的收盘价入场

market是下根的开盘价入场，通常相差不会太远（除非中间休息了），1秒价格不一定是一秒价格差，比如期货一般是0.5秒一个tick，本根收盘到下根开盘就差0.5秒，而两次轮询的时间间隔是1秒，一般两个tick就轮询一次，所以，有可能出现的情况有：

可能一样，本根的收盘和下根的开盘在一个轮询间隔里面，事件出现的顺序为：

检查交易信号》本根收盘tick》下根开盘tick》检查交易信号

                |------------1秒-------------------------|

                                   |----0.5秒---|

可能差1秒：

本根收盘tick》检查交易信号》下根开盘tick》下根第二tick》检查交易信号

                                   |------------1秒-------------------------|

                |----------0.5秒-----------|

谢谢klc认真仔细的讲解。但是我对market的理解和你不一样。

 MARKET的定义——     测评按次周期开盘价委托进场,实盘交易按照交易所市价委托进场 。

所以，我的理解，在固定轮询的实盘模拟中market就是指下一秒的市场价，和K线无关。是否正确，请指正。

函数用错了，那个是可用持仓

是的，你说的太对了

所以，我的理解，在固定轮询的实盘模拟中market就是指下一秒的市场价，和K线无关。是否正确，请指正。