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主题:[原创]秒周期速度变慢这么办?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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[原创]秒周期速度变慢这么办?  发帖心情 Post By:2013/9/2 10:07:09 [显示全部帖子]

请教:应用秒周期策略,下单到收到成交回报的速度明显变慢,怎么办?有哪些办法可以解决?我现在用的是标准版

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  发帖心情 Post By:2013/9/2 10:21:59 [显示全部帖子]

实盘

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  发帖心情 Post By:2013/9/2 10:27:36 [显示全部帖子]

怎么没有老师释疑?

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  发帖心情 Post By:2013/9/2 10:38:16 [显示全部帖子]

从交易日志记录看,这个时间明显拉长了,请老师指点有什么措施加快这个速度?

(1)用把图表交易变成后台交易可以吗?
(2)减少电脑界面显示的K线数可以提高速度吗?比如秒周期策略,我用5秒周期,那么K线就是3240根,假如策略只要应用最近300根就可以了,那么如何让电脑实盘不要显示那么多根K线呢?
(3)或者还有什么办法?请老师指点

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  发帖心情 Post By:2013/9/2 13:20:04 [显示全部帖子]

请客服注意,我要问的是如何提高下单速度?

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  发帖心情 Post By:2013/9/3 10:30:44 [显示全部帖子]

个人认为,速度慢可能与秒周期要处理的数据过多有关系,个人使用了服务器托管,CPU是8核的2.4G,带宽10独享,依然慢如蜗牛。

如何改进这个代码呢?或者说如何使系统不再重复计算已经算过的数据?

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  发帖心情 Post By:2013/9/3 13:44:32 [显示全部帖子]

看了说明多遍,有一问题请教:

    关于“方法1:限制数据数量”,个人就是将“内存保留”和“图形显示”的数值设置为360的情况下使用策略的。

    策略代码中除其中一代码用了todaybar这个函数外,其余的函数引用的参数都小于360个周期,如此,代码计算时可能就要引用全天的K线数值,请教如何既能达到既能引用这个todaybar的值,又不用计算那么多数据呢?

    比如,有指标如下:

junjia:= ma(close,todaybar);//计算当日开盘以来的收盘价加权平均

    应该如何编写?既能达到既能引用这个todaybar的值,又不用计算那么多数据呢?要用全局变量吗?怎么编写呢?


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