主题：金字塔图表交易的交易指令详解

众所周知,程序化交易我们一般分2个步骤,第一步是策略的历史评估,历史评估是利用开,高,低,收这4个K线数据进行测算,第二步是进行实盘交易,实盘交易的实时性特点,他所能获取到的价格实时性要比历史回测要多,比如历史回测时我们就无法得知在固定轮询模式时的实时信号的价格,而实盘则可以.

 

 

金字塔图表交易的控制符

 

    金字塔程序化实盘交易时主要分2种状态,即固定轮询模式和走完K线模式,客户在编写程序化交易策略时应该确定您的策略是属于哪种状态的,合理的使用交易控制符将会对我们的交易结果产生非常大的影响,往往很多人遇到的测评时盈利,而实际交易时亏损,往往都是交易控制符使用不当,造成测试与实际交易的信号位置及价格差异过大造成.为了满足两种不同交易模式的需要金字塔提供的交易控制符基本有2大类, 本周期价格入场交易的和次周期入场交易的.

 

本周期入场交易交易控制符

     本周期入场交易的方式对应于金字塔的固定轮询交易模式,特点是信号出现后马上就入场报单交易,缺点是在测评时很难知道测试交易时的即时触发价格,这也是造成历史测评与实盘交易差异过大的一个主要原因.,

     LIMITR         测评按本周期限价委托进场,实盘也按此委托价限价进场

     MARKETR     测评按本周期收盘价委托进场, 实盘交易按照交易所市价委托进场

     THISCLOSE  测评按本周期收盘价委托进场, 实盘交易时按即时行情对价委托进场

 

次周期入场交易交易控制符

     次周期进场交易对应于金字塔走完K线的交易模式,是金字塔推荐的交易方法,因为这样做可以最大化的保证我们的历史测评结果与实盘交易保持一致.

     LIMIT           测评按次周期限价委托进场,实盘也按此委托价限价进场

     MARKET       测评按次周期开盘价委托进场,实盘交易按照交易所市价委托进场

     NEXTOPEN   测评按次周期开盘价委托进场, 实盘交易时按即时行情对价委托进场

 

交易指令的使用简要说明

 

    以下都以开仓函数BUY为例做讲解.

 

    BUY(开仓条件,下单手数,交易指令,P);//P为下单价格

 

    其中,交易指令/交易方式控制符我们常用的有5个,分别如下.

    本周期收盘:THISCLOSE;

    限价单:LIMIT  和 LIMITR   ;

    市价:MARKET 和 MARKETR;

 

    其中,P为下单价格:对于限价单、停损单需要指定的下单价格

 
      BUY(holding=0, 1, LIMIT, 4000);

     //如果无多头持仓，以4000挂单子

     //结果：成交价≤4000

     SELL（holding>0，0，LIMIT，4000）；

    //如果有多头持仓，以4000价格挂单子；

    //结果：成交价≥4000