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RogarZ

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等级：超级版主帖子：3534 积分：10003 威望：0 精华：5 注册：2012/5/25 0:00:01

Post By：2013/8/21 21:31:22 [显示全部帖子]

以下是引用thaus在2013/8/21 20:27:05的发言：
使用了v3.00 Beta2的版本测试，算法没有改变

暂时尚在学习中，还未购买专业版，想确认一下专业版的多策略能否解决这个问题，如果可以的话以后会考虑升级专业版。之所以要有品种组合，很大程度上就是为了能够平滑最大平撤，减少风险，这是测试策略的很重要的目标特性，所以希望这个问题通过某种方法可以解决

你用的是3.0 普通测试报告而不是专业测试报告吧？

试试专业测试报告吧，你要的算法在专业测试报告里实现了。

建议阅读下置顶的 3.0介绍

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主题：单策略多品种的综合最大回撤