如何在历史回测中即时止损 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以这个系统为例

//该模型为简单示范模型，用户需根据自己交易经验，修改完善后再实际应用!!!

//策略:DUAL THRUST

//简介:Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。

//类型:日内

//周期:

//使用市场:

//详情介绍网址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30283

//修订时间:2012.11.1

//DESIGNED BY ROGARZ

//中间变量

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

手数:=SS;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;

//交易系统

开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

>以这个系统为例，当亏损达到开仓时价位的1%时，就止损，上述代码如何改写？

版主诲人不倦啊，为啥不想着解决这个问题，而是。。。

这是止损，止损，止损难道非要收盘时完成？

拉里威廉斯曾在投机市场赚到过数亿美金。一天，一位老兄愁眉苦脸的找到了他说：一年来，我遵守纪律、及时止损、从不乱交易（这一点就比我们有些人强），可总体还是亏损。我的交易系统有问题。拉里说：把你的系统给我描述一下。老兄说：这个系统很简单，跟着他开始描述。

1，当日收盘价高于或低于前五个交易日之中的最高或最低收盘价。（以此确认市场短期趋势；使用收盘价是为确认趋势形成，不被随机的突破所骗，即避免大家所说的假突破）

2，于当日收盘或次日开盘价买入。

3，两个交易日后无论亏赚都以收盘价平仓出来。

   就这些，这老兄说完后又补充道：还有一点，这是常识，我设了30点的止损以保护我的资金。

    拉里听他说完道：这是一个很棒的趋势交易系统，完全体现了趋势的概念，而且简明扼要。老兄说：可我还是亏钱了。于是拉里和他一起统计了他一年来的交易记录。记录显示，这老兄非常忠实的执行了系统规则。统计结果的确平均每单赔了25美元（平均每单是指所有赔赚的金额相加除以总单数）拉里说我帮你看看，一周后你再来。老兄给拉里留下了这一年的该品种的日K线图市场记录走了。

    一周后，拉里在他面前放了三份模拟交易记录。同一时间，同一品种。

    第一份和他的进出仓价位完全一样，但平均每单赚了15美元。这不可能，老兄说。拉里回答：“这没什么，我只不过在连续亏损三次后把每单赌注在原来每单的基础上多加了二分之一而已。获利后将赌注又退回到原来的水平，如此反复操作。虽然赔了点数却赚了钱”。

    第二份还是一样，可平均每单的利润增加到了40美元。拉里说：这次我没加注，不过我把你设的止损从30点提高到了80点。老兄问：多赔50点反而赚得更多？拉里解释道：是的，我避开了市场的随机波动，而你的30点正在其中，当你赔30点退出时，市场恢复了趋势。为我带来了利润。当然，有几单的确比你多赔了50点。

    第三份同样一样，平均每单的利润达到了惊人的的85美元。拉里说：这次使用80点止损，三次亏损后加注二分之一。

不知版主们做何感想?

[此贴子已经被作者于2013/8/15 16:36:08编辑过]

止损是一个系统不可缺少的部分，版主还有振振有词在告诉我们不要试图抓住每一个信号，只要信号是唯一的，满足要求

主题：如何在历史回测中即时止损