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iseethetime

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关于多策略后台执行时不同策略仓位的问题 发帖心情

Post By：2013/8/13 13:26:53 Post IP：123.138.207.151[显示全部帖子]

比如我有两个策略，每个策略由于可能会频繁开仓，开仓条件里我写成tbuy（holding=0 and A，1,1,），这样跑一个策略，没有问题；但如果多策略同时跑，其他的策略开仓了势必会影响到holding，这个时候可能其中一个模型该开仓但并没有开仓，这个问题请教该如何解决呢？

iseethetime

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回复：（jinzhe）后台为什么要用holding？用了holdi... 发帖心情

Post By：2013/8/13 15:18:59 Post IP：119.6.126.121[显示全部帖子]

似乎我没理解holding的用法，如果现在账户里有一手多，而我的某一个策略在今天是第一次执行tbuy，而tbuy是 tbuy（holding=0 and A，1,1），请问这种情况是否能顺利再下一手多呢？我知道tholding肯定不对，因为是和实际账户里的仓位挂钩的。

在深入一下，有没有更好的办法来解决这个问题呢？多策略仓位的问题

iseethetime

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回复：（jinzhe）holding是虚拟持仓，你得要用buy才能... 发帖心情

Post By：2013/8/13 15:33:25 Post IP：123.138.207.151[显示全部帖子]

想用后台执行该怎么办呢？

iseethetime

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回复：（jinzhe）多策略得要在下单语句中写一个tbuy在... 发帖心情

Post By：2013/8/13 15:47:29 Post IP：119.6.126.121[显示全部帖子]

好的，谢谢，还要再熟悉啊

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