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主题:这些缺口如何消除

帅哥哟,离线,有人找我吗?
uime
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等级:论坛游民 帖子:114 积分:27 威望:0 精华:0 注册:2013/5/9 7:26:16
这些缺口如何消除  发帖心情 Post By:2013/8/5 12:50:03 [显示全部帖子]

如果以20日线为操作依据的话,上穿20日线做多,下穿做空,这些缺口是由于不同的合约在换仓时产生的,会严重影响这个策略的测试结果。
这些跨期换仓的数据如何backadjusted?
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[此贴子已经被作者于2013/8/5 12:51:11编辑过]

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