主题：请教：文华模型改编后收益只剩一半的问题

请教：

 

文华模型，用BKP, SKP开平仓，AUTOFILTER 信号过滤，用K线走完，确认后下单模式测试运行。

 

简单改编 成金字塔模型 ，胜率降低2%左右、最大回撤多了4%左右、平均盈亏比也稍微逊一些，这些差距还可以接受，但盈利 只剩下60% ？

 

测试的标的是 文华 IF加权 ，金字塔 IF00

 

改编的开平仓我是这样写的：

 

 if HOLDING=0 then begin
开多:buy(开多条件,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件,手数,MARKET);
end
if HOLDING>0 then BEGIN
平多:sell(平多条件,0,MARKET);
end
if HOLDING<0 then begin
平空:SELLSHORT(平空条件,0,MARKET);
end

 

大概是什么原因，是哪些地方有问题？

 

 谢谢！

哦 好像文华没有什么下单价位吧 ？ 费率 等 都设置万2，一样的

 

交易次数从 590大概  减少为 449 ，少了不少；

 

开平仓信号不一样，但K线位置是基本对应的：

 

文华的是平空后就地反手开多，或者平多后反手开空，同一根K线上几乎同一价位附近完成；

 

金字塔的是平仓 和开仓单独的，有两种信号情况：

 

一种是平空后没有开多，也就没有做这一段多的行情，而是空仓等到下一个开空条件满足了后开空了；

 

另一种是平了空仓后，他在下一根K线开多了。

 

 

文华最后的下单就是这么写的：

. 

.

.

A:= ...;

B:= ...;

C:= ...;

D:= ...;

A OR B, BPK;
C AND D ,SPK;
AUTOFILTER;

 

问题应该出在 按照我上面的金字塔写法，是不会平仓后反手开仓的吧

 

可能差距在这里产生了 ？是吗

 

如果 要实现 平仓后就地反手开仓，应该怎么写呢 ？

嗯嗯 ，用上 ORDERQUEUE，写成这样

 

if 平空开多条件 then begin
SELLSHORT(HOLDING<0,手数,MARKET),ORDERQUEUE;
buy(HOLDING=0,手数,MARKET),ORDERQUEUE;
end

if 平多开空条件 then BEGIN
sell(HOLDING>0,手数,MARKET),ORDERQUEUE;
BUYSHORT(HOLDING=0,手数,MARKET),ORDERQUEUE;
end

 

这样实现反手后，胜率反而下降跟多，降5%；最大回撤又加大了一些。利润还相差30% ？

 

请问这个差距合理吗 ？

不知道这种差距是不是 正常