主题：[原创]这个模型能不能用，请各位指点

有一个衡量模型稳定性更加重要的指标，就是总盈利/总亏损，你平均一次交易盈利一个点没有错，但是如果你盈利时候盈利3个点，亏损的时候亏损1个点，平均每次1个点盈利，和你每次盈利10个点，亏损8个点，平均盈利也是一个点，这两种情况差别很大，就算不考虑这种差异，光是看盈利和亏损的分布规律不同评价模型的结论也不同。

交易次数越多的模型，对回撤的要求应该越小，同时对利润的分布应该要求越平均，至于交易少的模型盈利能力少一点，但是如果其他指标好，可以通过加大杠杆来达到高次数模型同样的收益，并且交易次数少的模型容纳的资金量更大，更有利于后面实现复利。

一年几千次的模型对滑点非常敏感，特别是每手利润只有一点的模型，所谓的大数定律，这完全不是问题的，你的模型如果能在小周期如1分钟周期中年交易几千次测试能获利，实际实盘的时候把周期放大一些，年交易几百次也能获利，这也完全符合大数定律，我的做法是同一个模型同时把60分钟，30分钟，15分钟，5分钟等多周期各自分配一定的仓位综合，综合的结果一般比较好。

这个我还没有简单想，对于同一个模型不同周期的获利能力，其实是有数学对应关系的，这个我做过深入研究，如果一个模型只能在指定的周期才能获利，在别的周期亏损，根据全息和自相似原理，这个模型的适应性是值得怀疑的

其实我就是担心你这种情况，盈利几十个点亏损也是几十个点，总体平均只有一个点，比起纯粹的炒单模型，盈利几个点亏损也是只有几个点，平均盈利相同来说，要差很多。