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主题:协方差(COVAR)这个函数没用好 求教

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
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  发帖心情 Post By:2013/6/18 14:32:46    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

协方差的算法c1-c2?不是直接求差值吧


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  发帖心情 Post By:2013/6/18 14:39:20    Post IP:58.246.57.26[显示全部帖子]

概率论统计学中,协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。
期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量XY之间的协方差定义为:
COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
其中,E是期望值。它也可以表示为:
直观上来看,协方差表示的是两个变量总体误差的方差,这与只表示一个变量误差的方差不同。
如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值。
如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的期望值,另外一个却小于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是负值。

 

 

百度了一下协方差的含义,懂的人来说明一下吧。。。



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