主题：用MARKETR 所取得的 ENTERPRICE

我在实盘中，下单指令是用MARKETR ，而所取得的ENTERPRICE价格，并不是成交价或指令价，而是该根K线的收盘价。

 

我知道历史回测MARKETR取得的是收盘价，而盘中实盘交易，取得的ENTERPRICE不是即时交易的指令价格吗。

我用的是当根开仓条件成立，下一根K一开盘立即开仓的。也就是信号下移一根，加载时使用1秒固定轮询的方法，因为我平仓等止损都是即时的。

 

那有什么办法，让下单时以交易所市价即时成交（最容易成交的那种），而图表信号显示的是开盘价吗。

此主题相关图片如下：img_20130618_103027.jpg

我知道了，我现在是想问。

 

 

有什么办法，让下单时以交易所市价即时成交（最容易成交的那种），而图表信号显示的是开盘价吗。

用NEXTOPEN 的话，他取得的信号价，是再下一根的开盘价了，而不是当前这一根。

 

我用的是当根开仓条件成立，下一根K一开盘立即开仓的。也就是信号下移一根，加载时使用1秒固定轮询的方法，因为我平仓等止损都是即时的。

可以啊。

 

比如我们的原意是 条件1成立 时下单

 

代码中，我则取 REF(条件1，1)    这不就是把上一根成立的信号下移一根K线了，然后，用轮询的方式，一出信号立即下单，不是一开盘就下单了吗，因为他取得的是上一根的条件，如果成立，这根K线一开盘就成立了不是。也不会有闪烁问题。