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主题：[原创]这个策略能用吗？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
dianslm
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等级：论坛游民 帖子：226 积分：32 威望：0 精华：0 注册：2013/5/7 13:03:07 		  发帖心情 Post By：2013/6/15 22:56:53 [显示全部帖子]

两个策略都比较一般，

 

实盘前还需要测试样本外资金曲线的表现，测试半年吧，看看资金曲线是否钝化，

若钝化严重，那么一般不适合实盘。

 

当然如果你样本内数据使用的是IF前面2年半的数据，那么最近半年的数据就可以作为样本外数据来测试。

如此可以节省半年样本外数据的测试时间。
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dianslm
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等级：论坛游民 帖子：226 积分：32 威望：0 精华：0 注册：2013/5/7 13:03:07 		  发帖心情 Post By：2013/6/15 23:54:54 [显示全部帖子]

以下是引用lufuding在2013/6/15 23:18:30的发言：

放到商品来试一下

这种要求没有什么意义，

 

就像“配眼镜”，“专用眼镜”肯定比“通用眼镜”表现更好，

当然要识别货真价实的“专用眼镜”，需要专业知识，

如果你没有这方面的专业知识，不得已也只好使用效果一般的“通用眼镜”了。
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dianslm
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等级：论坛游民 帖子：226 积分：32 威望：0 精华：0 注册：2013/5/7 13:03:07 		vba不能自动区分。。今仓和昨仓  发帖心情 Post By：2013/6/16 14:33:19 [显示全部帖子]

以下是引用木鱼石传说在2013/6/16 13:36:24的发言：
感谢楼上诸多朋友的点评，样本分年度测试，2011年表现差些，但1手股指也有44万的盈利，2010、2012、2013年表现都稳定，实盘测试跑过了，基本上没有滑点，有时不成交，滑点也不超过2点，个人觉得这个实盘滑点影响应该是不大的。但对平均每天10多次之多的交易次数，心中嘀咕，会不会太多呢？

如果3年的总利润有500万，那么平均每天10多次的交易次数不算多，

 

如果3年的总利润有300万，那么平均每天12次以内的交易次数不算多，

 

如果3年的总利润有200万，那么平均每天8次以上的交易次数有点多，

 

如果3年的总利润有100万，那么平均每天6次以上的交易次数比较多，

 

根据你的总利润看，你的交易次数算是比较多了
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