主题：[原创]这个策略能用吗？

个人试写了两个策略，评测分别如下图：一个收益率高些，但交易次数多，回撤大些，胜率也低些，另外一个收益率低些，但其它指标相对要好些，请教哪个策略好？另外，这样的策略能用于实盘吗？

是股指期货，1min的K线周期，20万本金，1手评测。

感谢楼上诸多朋友的点评，样本分年度测试，2011年表现差些，但1手股指也有44万的盈利，2010、2012、2013年表现都稳定，实盘测试跑过了，基本上没有滑点，有时不成交，滑点也不超过2点，个人觉得这个实盘滑点影响应该是不大的。但对平均每天10多次之多的交易次数，心中嘀咕，会不会太多呢？

请各位做期货日内交易的朋友，继续就交易次数的问题发表高见

如果3年的总利润有500万，那么平均每天10多次的交易次数不算多，

 

如果3年的总利润有300万，那么平均每天12次以内的交易次数不算多，

 

如果3年的总利润有200万，那么平均每天8次以上的交易次数有点多，

 

如果3年的总利润有100万，那么平均每天6次以上的交易次数比较多，

各位对楼上朋友的上述看法认同吗？