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主题：真的摸索出圣杯了，附近期表现
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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/6/26 18:16:24 [显示全部帖子]

以下是引用kinglong在2013/6/18 12:02:50的发言：

兄弟，他是当根，次根还说啥

其实他的历史交易数据没有问题，如果采用REF(当前开仓信号，1）的方式检测上一个周期是否开仓平仓的信号，然后再用LIMITR的方式在当前周期用OPEN开仓，开仓的时间和点位就是这个样子的，我的实盘就是这么干的，评测的时候用当前周期结束收盘价开仓，实盘要检测上一个周期收盘价用当前开盘价开仓，这样实盘可以完全避免信号飘移的问题。

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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/7/2 21:12:40 [显示全部帖子]

以下是引用klc在2013/7/2 13:31:56的发言：

补几张图：


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：无标题.jpg
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这个图表明，多数单是一两日平仓，盈亏都不是太大

但很均匀的分布了一些大的赢利单，而从未有大的亏损单。

 


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周收益看还是前后比较平均的，没有什么时候特别钝化的

月图看没有亏损的月份

季图可以看出多数时候一个季度赢利是基本相等的，也就是稳定的，第三个季度那里主要是遇上股指大涨，因为不断放量，一直持有，做到了大波段。

这个模型看起来是不错的，比较合理可信，关于开仓采用开盘价的问题，这个不是问题，建议你在测试的时候开平仓加上两个滑点试试，我实盘了一段时间，发现期指的滑点还是有变动的，特别是在波动大的行情中止损时候滑点比较明显。

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好像论坛上有自动换主力合约的代码，你可以参考一下，另外据说你直接程序化交易期指连续合约，就能自动交易到主力合约上，自动换合约+交易期指连续合约，应该能解决你的问题，我实盘期指商品多品种多周期多策略组合的，目前还是手动换合约。

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等级：论坛游侠 帖子：524 积分：200 威望：0 精华：1 注册：2013/3/5 23:07:19 		  发帖心情 Post By：2013/7/4 16:45:05 [显示全部帖子]

你的是趋势模型吗？趋势模型是怕震荡的，如何避免甚至利用震荡获利还是很关键的。

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以下是引用klc在2013/7/4 16:59:11的发言：

是的趋势，但我有办法基本判断出什么情况下可能正在振荡，所以“长单”变“短单”，在振荡时也能有部分获利

算了告诉你吧，上证指数在缩量，我就“谨慎”持有，一有风吹草动，立马平仓

[此贴子已经被作者于2013/7/4 17:00:11编辑过]

这个对成交量的附加判断对期指应该有用，我的模型用在商品上就不太灵啦！

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以下是引用wangany在2013/9/25 17:07:16的发言：
我只关心滑点！滑点！

开仓平仓，设为2的滑点数。就被恶心死了。

有这方面经验的，联系我qq 8632  2989

实盘很长时间，滑点就是为2，经过多次改进才找到好的下单和正确对应实盘的真正评测方法，用THISCLOSE开单或者直接加滑点的模型估计都是没有实盘经验的

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