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worthytwo

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仓位管理模型的问题 发帖心情

Post By：2013/6/7 9:16:36 Post IP：222.72.250.98[显示全部帖子]

//这里定义了三根均线，他们之间一共有8种不同状态，
//每一种状态定义一个仓位水平，我想用上证指数来做试验看看这种仓位管理是不是挣钱。
//请问应该怎么写买卖指令？

S:=ma(c,5);m:=ma(c,20);lo:=ma(c,120);

type1:=if(s>m and s>lo and m>lo,1.0,0);//在这个状态下满仓

type2:=if(s<m and s>lo and m>lo,0.8,0);//在这个状态下8成仓
type3:=if(s>m and s<lo and m>lo,0.6,0);

type4:=if(s<m and s<lo and m>lo,0.5,0);

//bear

type5:=if(s>m and s>lo and m<lo,0.3,0);

type6:=if(s<m and s>lo and m<lo,0.15,0);

type7:=if(s>m and s<lo and m<lo,0.0,0);

type8:=if(s<m and s<lo and m<lo,0.0,0);

position:=type1+type2+type3+type4+type5+type6+type7+type8;//8个状态中只有一个生效

worthytwo

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Post By：2013/6/7 9:50:30 Post IP：222.72.250.98[显示全部帖子]

position是仓位水平，当position是0.6的时候，
如果原来仓位是0.4，就用20%的总资金买入，变成0.6的仓位
如果原来仓位是0.8，就卖出到0.6的仓位

worthytwo

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Post By：2013/6/7 10:19:40 Post IP：222.72.250.98[显示全部帖子]

position是一个序列，简单记为p, 从第一天开始有P1，P2... PN, 好比
第一天P1=0.4 ，那就开仓0.4，
第二天P2=0.6，那就把仓位调整到0.6（买入加仓0.6-0.4=0.2），
第三天P3=0.5 ,那就把仓位调整到0.5（卖出减仓0.6-0.5=0.1）

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主题：仓位管理模型的问题