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主题：[讨论]金字塔测试总收益与交易明细不一样的问题
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等级：论坛游侠 帖子：318 积分：1688 威望：0 精华：0 注册：2009/11/25 0:53:49 		[讨论]金字塔测试总收益与交易明细不一样的问题  发帖心情 Post By：2011/2/22 20:30:47 [显示全部帖子]

 金字塔测试有BUG

股指3分钟测试从10.4.16~11.2.22的总收益不等于每个月收益之和。

有心人可以自己做一下

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我把交易费用设为0，然后从10.4.16~10.4.30、10.5.1~10.5.31、10.6.1~10.6.30分段测试并相加得出的利润率之和不等于从10.4.16~10.6.30测试得出的利润率，相差有10个点之多。

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以下是引用admin在2011-2-22 20:32:02的发言：

每个月的收益之和你是怎么算的？


在测试时间段里调整的
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 模型是日内3分钟模型，不存在强制平仓的问题（我也看了交易明细，没有强制平仓）；

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等级：论坛游侠 帖子：318 积分：1688 威望：0 精华：0 注册：2009/11/25 0:53:49 		  发帖心情 Post By：2011/2/23 19:36:37 [显示全部帖子]

以下是引用wzywzy292在2011-2-22 21:07:58的发言：
我把交易费用设为0，然后从10.4.16~10.4.30、10.5.1~10.5.31、10.6.1~10.6.30分段测试并相加得出的利润率之和不等于从10.4.16~10.6.30测试得出的利润率，相差有10个点之多。

发现是分段的交易次数之和<总次数。不知道为什么？

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以下是引用admin在2011-2-22 22:56:14的发言：
如果这样的话，你就把你每笔测试的都列出来，我们逐一对比分析
时间                   名称        类型    价格      交易量    收益(不计费用)    序列    幅度%    资产          最大回撤%
2010/04/22 14:33:00    股指连续    开空    3233.2    1                           75                             0.00
2010/04/22 14:57:00    股指连续    平空    3231.8    1         225.95            83      0.02     200,032.06    2.19
2010/04/23 13:27:00    股指连续    开空    3229.8    1                           143                            0.00
2010/04/23 13:51:00    股指连续    平空    3229.4    1         -73.75            151     -0.01    199,764.50    2.19
2010/04/26 13:48:00    股指连续    开空    3235.4    1                           240                            0.00
2010/04/26 13:51:00    股指连续    平空    3235.0    1         -74.12            241     -0.01    199,496.25    2.19
2010/04/26 13:57:00    股指连续    开空    3233.6    1                           243                            0.00
2010/04/26 14:09:00    股指连续    平空    3238.2    1         -1,573.97         247     -0.16    197,727.94    2.19
2010/04/26 14:39:00    股指连续    开空    3229.2    1                           257                            0.00
2010/04/26 14:57:00    股指连续    平空    3217.2    1         3,406.27          263     0.35     200,941.06    2.42
2010/04/27 09:33:00    股指连续    开空    3191.8    1                           275                            0.00
2010/04/27 11:21:00    股指连续    平空    3141.0    1         15,048.49         311     1.57     215,801.19    3.26
2010/04/27 13:48:00    股指连续    开空    3125.2    1                           330                            0.00
2010/04/27 14:12:00    股指连续    平空    3118.0    1         1,972.49          338     0.21     217,586.56    3.26
2010/04/28 13:42:00    股指连续    开空    3114.6    1                           418                            0.00
2010/04/28 13:57:00    股指连续    平空    3120.4    1         -1,926.78         423     -0.21    215,472.50    3.26
2010/04/29 14:24:00    股指连续    开空    3135.8    1                           522                            0.00
2010/04/29 14:27:00    股指连续    平空    3134.2    1         291.87            523     0.03     215,576.31    3.26
2010/04/29 14:33:00    股指连续    开空    3133.0    1                           525                            0.00
2010/04/29 14:45:00    股指连续    平空    3121.0    1         3,411.99          529     0.36     218,801.13    3.26
2010/04/30 09:33:00    股指连续    开空    3091.0    1                           545                            0.00
2010/04/30 09:36:00    股指连续    平空    3085.2    1         1,554.57          546     0.17     220,170.50    3.26
2010/04/30 09:42:00    股指连续    开空    3081.6    1                           548                            0.00
2010/04/30 09:48:00    股指连续    平空    3087.0    1         -1,804.83         550     -0.20    218,180.38    3.26
2010/04/30 09:57:00    股指连续    开空    3084.2    1                           553                            0.00
2010/04/30 10:09:00    股指连续    平空    3098.4    1         -4,445.07         557     -0.48    213,549.38    3.55

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2010/05/04 13:36:00    股指连续    开空    3075.8    1                           686                            0.00
2010/05/04 13:45:00    股指连续    平空    3074.0    1         355.44            689     0.04     213,720.44    3.99
2010/05/04 14:15:00    股指连续    开空    3071.6    1                           699                            0.00
2010/05/04 14:45:00    股指连续    平空    3065.2    1         1,735.77          709     0.19     215,272.19    4.40
2010/05/06 13:12:00    股指连续    开空    3039.2    1                           858                            0.00
2010/05/06 13:45:00    股指连续    平空    3029.0    1         2,877.61          869     0.32     217,968.13    4.40
2010/05/06 13:57:00    股指连续    开空    3003.2    1                           873                            0.00
2010/05/06 14:57:00    股指连续    平空    2960.0    1         12,779.81         893     1.42     230,570.25    4.40
2010/05/10 10:30:00    股指连续    开空    2903.8    1                           1014                           0.00
2010/05/10 10:33:00    股指连续    平空    2895.0    1         2,465.77          1015    0.28     232,862.31    4.40
2010/05/10 10:54:00    股指连续    开空    2879.2    1                           1022                           0.00
2010/05/10 11:00:00    股指连续    平空    2878.4    1         67.24             1024    0.01     232,756.81    4.40
2010/05/11 10:57:00    股指连续    开空    2913.2    1                           1113                           0.00
2010/05/11 11:09:00    股指连续    平空    2919.2    1         -1,974.76         1117    -0.23    230,606.88    4.40
2010/05/11 13:30:00    股指连续    开空    2880.2    1                           1134                           0.00
2010/05/11 14:51:00    股指连续    平空    2813.0    1         19,987.21         1161    2.31     250,425.25    4.40
2010/05/12 11:00:00    股指连续    开空    2811.6    1                           1204                           0.00
2010/05/12 11:03:00    股指连续    平空    2796.0    1         4,511.35          1205    0.53     254,768.88    4.40
2010/05/17 13:12:00    股指连续    开空    2760.6    1                           1488                           0.00
2010/05/17 13:33:00    股指连续    平空    2769.0    1         -2,685.57         1495    -0.32    251,917.13    4.40
2010/05/17 13:48:00    股指连续    开空    2755.8    1                           1500                           0.00
2010/05/17 14:57:00    股指连续    平空    2710.0    1         13,574.63         1523    1.64     265,329.13    4.40
2010/05/19 10:21:00    股指连续    开空    2771.6    1                           1641                           0.00
2010/05/19 10:24:00    股指连续    平空    2744.2    1         8,053.78          1642    0.97     273,218.25    4.40
2010/05/20 13:03:00    股指连续    开空    2770.8    1                           1755                           0.00
2010/05/20 13:06:00    股指连续    平空    2770.6    1         -106.27           1756    -0.01    272,945.75    4.40
2010/05/25 09:27:00    股指连续    开空    2881.0    1                           1983                           0.00
2010/05/25 09:30:00    股指连续    平空    2875.4    1         1,507.18          1984    0.17     274,280.38    4.40
2010/05/25 09:39:00    股指连续    开空    2879.6    1                           1987                           0.00
2010/05/25 10:03:00    股指连续    平空    2859.4    1         5,887.28          1995    0.68     279,996.06    4.40
2010/05/25 10:15:00    股指连续    开空    2865.4    1                           1999                           0.00
2010/05/25 10:18:00    股指连续    平空    2865.6    1         -231.96           2000    -0.03    279,592.19    4.40

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上面是10.4.16~10.5.31的测试

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下面是10.4.16~10.4.30

 

时间                   名称        类型    价格      交易量    收益(不计费用)    序列    幅度%    资产          最大回撤%
2010/04/22 14:33:00    股指连续    开空    3233.2    1                           75                             0.00
2010/04/22 14:57:00    股指连续    平空    3231.8    1         225.95            83      0.02     200,032.06    2.19
2010/04/23 13:27:00    股指连续    开空    3229.8    1                           143                            0.00
2010/04/23 13:51:00    股指连续    平空    3229.4    1         -73.75            151     -0.01    199,764.50    2.19
2010/04/26 13:48:00    股指连续    开空    3235.4    1                           240                            0.00
2010/04/26 13:51:00    股指连续    平空    3235.0    1         -74.12            241     -0.01    199,496.25    2.19
2010/04/26 13:57:00    股指连续    开空    3233.6    1                           243                            0.00
2010/04/26 14:09:00    股指连续    平空    3238.2    1         -1,573.97         247     -0.16    197,727.94    2.19
2010/04/26 14:39:00    股指连续    开空    3229.2    1                           257                            0.00
2010/04/26 14:57:00    股指连续    平空    3217.2    1         3,406.27          263     0.35     200,941.06    2.42
2010/04/27 09:33:00    股指连续    开空    3191.8    1                           275                            0.00
2010/04/27 11:21:00    股指连续    平空    3141.0    1         15,048.49         311     1.57     215,801.19    3.26
2010/04/27 13:48:00    股指连续    开空    3125.2    1                           330                            0.00
2010/04/27 14:12:00    股指连续    平空    3118.0    1         1,972.49          338     0.21     217,586.56    3.26
2010/04/28 13:42:00    股指连续    开空    3114.6    1                           418                            0.00
2010/04/28 13:57:00    股指连续    平空    3120.4    1         -1,926.78         423     -0.21    215,472.50    3.26
2010/04/29 14:24:00    股指连续    开空    3135.8    1                           522                            0.00
2010/04/29 14:27:00    股指连续    平空    3134.2    1         291.87            523     0.03     215,576.31    3.26
2010/04/29 14:33:00    股指连续    开空    3133.0    1                           525                            0.00
2010/04/29 14:45:00    股指连续    平空    3121.0    1         3,411.99          529     0.36     218,801.13    3.26
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等级：论坛游侠 帖子：318 积分：1688 威望：0 精华：0 注册：2009/11/25 0:53:49 		  发帖心情 Post By：2011/2/23 20:07:49 [显示全部帖子]

10.5.1~10.5.31的测试

 

时间                   名称        类型    价格      交易量    收益(不计费用)    序列    幅度%    资产          最大回撤%
2010/05/04 13:36:00    股指连续    开空    3075.8    1                           686                            0.00
2010/05/04 13:45:00    股指连续    平空    3074.0    1         355.44            689     0.04     200,171.06    1.51
2010/05/04 14:15:00    股指连续    开空    3071.6    1                           699                            0.00
2010/05/04 14:45:00    股指连续    平空    3065.2    1         1,735.77          709     0.19     201,722.81    1.96
2010/05/06 13:12:00    股指连续    开空    3039.2    1                           858                            0.00
2010/05/06 13:45:00    股指连续    平空    3029.0    1         2,877.61          869     0.32     204,418.75    1.96
2010/05/06 13:57:00    股指连续    开空    3003.2    1                           873                            0.00
2010/05/06 14:57:00    股指连续    平空    2960.0    1         12,779.81         893     1.42     217,020.88    2.94
2010/05/10 10:30:00    股指连续    开空    2903.8    1                           1014                           0.00
2010/05/10 10:33:00    股指连续    平空    2895.0    1         2,465.77          1015    0.28     219,312.94    2.94
2010/05/10 10:54:00    股指连续    开空    2879.2    1                           1022                           0.00
2010/05/10 11:00:00    股指连续    平空    2878.4    1         67.24             1024    0.01     219,207.44    2.94
2010/05/11 10:57:00    股指连续    开空    2913.2    1                           1113                           0.00
2010/05/11 11:09:00    股指连续    平空    2919.2    1         -1,974.76         1117    -0.23    217,057.50    2.94
2010/05/11 13:30:00    股指连续    开空    2880.2    1                           1134                           0.00
2010/05/11 14:51:00    股指连续    平空    2813.0    1         19,987.21         1161    2.31     236,875.88    2.94
2010/05/12 11:00:00    股指连续    开空    2811.6    1                           1204                           0.00
2010/05/12 11:03:00    股指连续    平空    2796.0    1         4,511.35          1205    0.53     241,219.50    2.94
2010/05/17 13:12:00    股指连续    开空    2760.6    1                           1488                           0.00
2010/05/17 13:33:00    股指连续    平空    2769.0    1         -2,685.57         1495    -0.32    238,367.75    2.94
2010/05/17 13:48:00    股指连续    开空    2755.8    1                           1500                           0.00
2010/05/17 14:57:00    股指连续    平空    2710.0    1         13,574.63         1523    1.64     251,779.75    3.27
2010/05/19 10:21:00    股指连续    开空    2771.6    1                           1641                           0.00
2010/05/19 10:24:00    股指连续    平空    2744.2    1         8,053.78          1642    0.97     259,668.88    3.27
2010/05/20 13:03:00    股指连续    开空    2770.8    1                           1755                           0.00
2010/05/20 13:06:00    股指连续    平空    2770.6    1         -106.27           1756    -0.01    259,396.38    3.27
2010/05/25 09:27:00    股指连续    开空    2881.0    1                           1983                           0.00
2010/05/25 09:30:00    股指连续    平空    2875.4    1         1,507.18          1984    0.17     260,731.00    3.27
2010/05/25 09:39:00    股指连续    开空    2879.6    1                           1987                           0.00
2010/05/25 10:03:00    股指连续    平空    2859.4    1         5,887.28          1995    0.68     266,446.69    3.27
2010/05/25 10:15:00    股指连续    开空    2865.4    1                           1999                           0.00
2010/05/25 10:18:00    股指连续    平空    2865.6    1         -231.96           2000    -0.03    266,042.81    3.27
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