主题：图表交易如何避免这个问题呢？

比如我的开平仓代码如下：

BCond:=HIGH>REF(HIGH,1);

BUY(BCond,1,LIMITR,MAX(OPEN,REF(HIGH,1)));

SCond:=BCond AND LOW<=REF(HIGH,1)-30;

SELL(SCond,0,LIMITR, MIN(OPEN,REF(HIGH,1)-30));

这种情况存在的问题是,在历史平仓信号由于无法判断同一根k线是先触发Bcond还是Scond,所以当历史上同根k线都满足Bcond和Scond时,则会出现同根k线同时存在开平仓信号,但实际当前k线是不存在这个问题的,因为当前系统可以知道谁先谁后,但是由于图表交易跟历史信号有关,这样估计会存在问题,请问老师如何能避免这个情况呢？

注：止损必须实时触发。不能用次周期判断。

谢谢老师的回复，我也看了很多相关的链接，可是还是有疑问！

1：历史k线如何能判断先后？如果按照老师的回复思路，谁先写就先触发，那理论上也不符合当时的情况啊？

2：实时判断是没有问题，因为有发生过程，但是比如操作日线，今天判断没问题，但是一到明天，当模型加载以后，那昨天的k线是不是又存在问题了？

这块我实在有点搞不懂了，请老师别嫌麻烦，详细解答一下我的困惑，非常感谢！

谢谢老师，不过我真的还没搞懂！难道是我没说清楚？

把上面的代码加载到日k线上，可以看出历史k线有时会出现同一根k线同时有开平仓信号，当然有时是正确的，因为在这个日k线形成过程中的确是先满足开仓再满足平仓，但是有时不应该出现平仓信号的，因为这根日k线形成的过程是先满足平仓在满足开仓（之前没有持仓），所以这时不应该出现平仓信号的。但历史k线由于无法记录k线形成过程，所以都会出现。由于图表交易跟历史信号有关，那历史信号如果出现问题，势必会影响当前信号的产生。当前信号因为有形成过程，所以不会有问题，但是一旦到了次周期，或者到次周期后重新加载一下模型，那又存在了上述的我问题，我的疑问也就在这里。不知我这次说清了没有。请老师帮忙啊，就这一个问题卡住了！

谢谢。。。。。。。。。。

求助啊。。。。