下面这个交易程序,出现不可思意的结果,请教是什么原因,我该如何改进?
MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
MA20:=MA(CLOSE,20);
SELLSHORT(CROSS(MA5,MA10) AND HOLDING<0,HOLDING,market);
SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,STOPR,ENTERBARS+NS);
BUY(MA5>MA10 AND MA10>MA20 AND HOLDING=0,30%,market);
SELL(CROSS(MA10,MA5) AND HOLDING>0,HOLDING,market);
SELL(HOLDING>0,HOLDING,ENTERBARS-NS);
BUYSHORT(MA5<MA10 AND MA10<MA20 AND HOLDING=0,30%,market);
测试摘要:
测试品种: 玻璃1309
平均利润: 175,834,159,371.13 年回报率: 1.#J%(30天)
交易次数: 46 胜率: 93.48%
盈利交易次数: 43 成功率: 93.48%
年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 559.67次
盈利系数: 0.87 均盈利/均亏损: 37436.34
夏普率: 3.7412 MAR比率: N/A
最大连盈次数: 19 最大连亏次数: 2
最大连盈幅度:722531.44%(7,243,471,360.00) 最大连亏幅度: -0.21%(-15,072,415.00)
最大浮动盈利: 0.00%(.00) 最大浮动亏损: -0.56%(3,353.99)
最大单次盈利:99.80%(3,022,772,502,528.00) 最大单次亏损: -0.24%(-15,072,415.00)
最大回撤幅度:1.38%(70,158,647,296.00) 最大回撤时间: 2013/03/14 10:00:00