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主题:[注意]新交易函数初始资金百分比开仓问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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[注意]新交易函数初始资金百分比开仓问题  发帖心情 Post By:2011/2/3 2:57:08 [显示全部帖子]

期指 保证金率18%  合约单位300

初始资金20W


aa:=ma(c,5) ;
bb:=ma(c,10) ;

dc:=cross(aa,bb) ;
kc:=cross(bb,aa) ;


//平多
sell( kc and holding>0  ,0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
 
 
//平空
sellshort( dc and holding<0 , 0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
   
   
//开多
buy(dc and holding=0 , 100%  ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 


//开空
buyshort(kc and holding=0  , 100%  ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 

 

有开仓信号

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

期指 保证金率18%  合约单位300

初始资金25W


aa:=ma(c,5) ;
bb:=ma(c,10) ;

dc:=cross(aa,bb) ;
kc:=cross(bb,aa) ;


//平多
sell( kc and holding>0  ,0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
 
 
//平空
sellshort( dc and holding<0 , 0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
   
   
//开多
buy(dc and holding=0 , 90%  ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 


//开空
buyshort(kc and holding=0  , 90%  ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 

 

无开仓信号

 

25W*0.9=225000

大于20W,正常应该是有开仓信号出现的。


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  发帖心情 Post By:2011/2/5 19:09:51 [显示全部帖子]

同一个公式,费率设置一样的。0.0055%

 


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  发帖心情 Post By:2011/2/9 14:42:42 [显示全部帖子]

顶起,不然要沉了~


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  发帖心情 Post By:2011/2/10 0:50:29 [显示全部帖子]

以下是引用leevolvo在2011-2-9 19:10:29的发言:

比如100万的资金,1手需要18万的资金,100%资金下单,按理说可以下单5手,但时机下单4手,所剩的可用资金足够再做1手。

所以,资金要足够做2手的时候,用百分比下单才能有信号。

 

版主是说金字塔故意这么设置的?

如此,40W资金,设置100% ,实际资金利用率50%

        60W资金,设置100%,实际资金利用率66+%

        80W资金,。。。。。。。。。。。。。。。。

 

我用100%的原因,是为了测试模型在满仓运作下,最大回撤幅度(固定1手中,最大回撤测出来是不准的)。

实盘中100%资金去做期指的可能性不大

再则,如果实盘时,账户里只有30W资金,岂不是连1手都开不了,哪还不如用手工开仓算了,这样是不是太麻烦了!?

 

 


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  发帖心情 Post By:2011/2/10 17:14:13 [显示全部帖子]

以下是引用董小球在2011-2-10 11:29:32的发言:

把资金曲线打印出来 看看

图来了~

图片点击可在新窗口打开查看

 

 

 

图片点击可在新窗口打开查看

 

初始资金20W,100%开仓,有信号出现

初始资金25W,  90%开仓,原来有信号的地方,都不出现了。

其他条件都一样。

[此贴子已经被作者于2011-2-10 17:14:37编辑过]

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  发帖心情 Post By:2011/2/10 17:21:56 [显示全部帖子]

以下是引用leevolvo在2011-2-10 11:18:09的发言:

图表交易,账户下多少单,受费率设置里的资金量和交易系统本身的影响,好像跟账户里的资金关系不大吧

[此贴子已经被作者于2011-2-10 11:18:25编辑过]

咨询下版主

1.图表自动交易实盘,初始资金里设置30W,账户里100W,80%开仓,发单会是1手还是4手?(目前一直在实盘固定一手测试模型)

2.图表自动交易测试,初始资金里设置100W,80%开仓,如果只能开3手,其测试结果的绩效是否被降低了。(除了有1手的资金被20%扣除,另有1手的资金被屏蔽,)


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  发帖心情 Post By:2011/2/10 17:30:48 [显示全部帖子]

以下是引用王锋在2011-2-10 17:15:49的发言:

不用自带的%分比开仓,自行计算开仓手数试试

初始资金40W

 

设置固定开2手,是可以的

 

aa:=ma(c,5) ;
bb:=ma(c,10) ;
dc:=cross(aa,bb) ;
kc:=cross(bb,aa) ;
//平多
sell( kc and holding>0  ,0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
//平空
sellshort( dc and holding<0 , 0 , LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ;
//开多
buy(dc and holding=0 , 2 ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 
//开空
buyshort(kc and holding=0  , 2  ,  LIMITR , close ) ,ORDERQUEUE ; 

 

初始资金40W

这样有信号出现

[此贴子已经被作者于2011-2-10 17:33:50编辑过]

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  发帖心情 Post By:2011/2/11 0:22:08 [显示全部帖子]

以下是引用王锋在2011-2-10 18:37:15的发言:

使用百分比开仓由于涉及的费率等情况比较复杂,金字塔一般是做估计性判断,故用户不能对此要求过于苛刻。

如果你需要精确的数量,还请自行通过保证金比例公式自行计算。

哦,不好意思,苛求了。:)


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