主题：[原创]一个改进的海龟短线策略

长期潜伏在这个论坛，关于策略的知识大部分都是在这里学到的。在此向各位前辈致谢。经过摸索终于形成一个至少在

测评时还能看得过去的策略，斗胆拿出来，希望得到大家的指点。

这个策略是在海龟交易法的基础上改进而成的，可用于股指期货或商品期货的短线交易，最佳周期是五分钟。改进后的

策略更接近于幽灵法则的交易理念：仓位不能被市场证明是正确时尽快清仓，当被市场证明是正确时加仓操作。

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测试报告

 

        测试品种:          股指连续

          净利润:      2,632,294.50          净利润率:           526.46%

          总盈利:      5,559,220.00            总亏损:     -2,926,921.50

 

        交易次数:            1850次              胜率:            27.78%

    年均交易次数:         1820.08次         盈/亏次数:          514/1336

 

    多头交易次数:               921      空头交易次数:               929

    多头盈利次数:               252      空头盈利次数:               262

        多头胜率:            27.36%          空头胜率:            28.20%

      多头盈亏比:              0.38        空头盈亏比:              0.39

 

    最大单次盈利: 4.24%(114,038.60)     最大单次亏损:-0.67%(-12,888.46)

        平均盈利:         10,815.60          平均亏损:         -2,190.81

    所有平均利润:          1,422.86     均盈利/均亏损:              4.94

 

    最大连盈次数:                 5      最大连亏次数:                15

    最大连盈幅度: 14.00%(95,076.23)      最大连亏幅度:-4.74%(-27,351.04)

盈利交易平均周期:              7.79  亏损交易平均周期:              3.12

  交易平均周期数:              4.42          盈利系数:             -0.44

          夏普率:            0.0154           MAR比率:            77.03%

 

    最大浮动盈利: 4.88%(131,981.25)     最大浮动亏损: -0.55%(-4,256.40)

    最大回撤幅度:  6.60%(79,106.50)     最大回撤时间:2012/07/31 14:00:00

 

        初始投入:           500,000          最大投入:         3,387,627

        年回报率:    508.14%(371天)      年有效回报率:            76.06%

简单买入持有回报:            -3.10%  买入持有年回报率:            -3.05%

 

        总交易额:     23,522,170.00            交易费:      1,058,495.88

     交易费/利润:              0.40      融资、券费用:               .00

 

        测试时间: 2012/03/28 -- 2013/04/03  共371天

      测试周期数:             13338

        平均仓位:            15.35%          最大仓位:            79.69%

      平均持仓量:              2.10        最大持仓量:              4.00

      无仓周期数:              5162      无仓周期比例:              0.39

    最长无仓周期:                13      平均无仓周期:               2.8

 

---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------

      12/03        556,252.00              56,252.00               11.25%

      12/04        731,856.00             175,604.00               31.57%

      12/05        918,249.06             186,393.06               25.47%

      12/06      1,031,182.13             112,933.06               12.30%

      12/07      1,122,668.25              91,486.13                8.87%

      12/08      1,285,150.75             162,482.50               14.47%

      12/09      1,674,137.75             388,987.00               30.27%

      12/10      1,767,712.25              93,574.50                5.59%

      12/11      1,902,042.13             134,329.88                7.60%

      12/12      2,170,855.25             268,813.13               14.13%

      13/01      2,407,911.00             237,055.75               10.92%

      13/02      2,789,735.25             381,824.25               15.86%

      13/03      3,096,461.00             306,725.75               10.99%

      13/04      3,132,294.50              35,833.50                1.16%

鸟兄，这是10年4月到现在的测试图。我刚在南华开了个商品期货户，股指也没做过实盘，模型正在用模拟帐户做测试。个人觉得这个模型仍有缺陷，用于实盘还得改进。

不知道在模拟与实战之间，我还该注意些什么？请各位指教。

 

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此主题相关图片如下：4资金曲线.jpg


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看交易明细就知道，这个模型的特点就是方向对时仓位重，方向错时有时候开一仓就平了。

我是菜鸟，让鸟兄和诸位见笑了。由于是对海龟交易系统的改进，所以在测试时用的是STOP止损指令，这可能就是资金曲线平滑的原因。海龟交易系统大家都比较熟悉，如何用于日内交易是我改进这个模型的出发点，希望大家对这个模型能给出具体的建议或改进。为了便于交流，我把源码贴出来，各位塔友可以自己测一下（用五分钟、十分钟都可以），有好的意见请贴出来，好让我学习提高。另外，这个模型是不成熟的，主要问题是图表上显示都是正常的，但是用模拟盘测试时有时会出现不平仓的现象。所以千万不要直接用于实盘。

 

 

//改进版股指期货超短线海龟交易策略

//版本:20130406

//特点:固定手数与自动仓位切换，有隔夜仓或不隔夜自动切换开关。

 

VARIABLE:dayCount=1,PositionCount=1,SellSign=0;

VARIABLE:EntAndExitSign=1,EntPoint=0,ExitPoint=0;

VARIABLE:N=0,Ratio=2,Nmin=5;

 

INPUT:自动仓位(0,0,1,1),仓位比例(5,1,10,1),固定手数(1,1,3000,1),收市平仓(1,0,1,1),平仓比例(100,10, 100, 10);

 

//参数

ShortCycle:=Ratio;{平仓周期设置}

Longperiod:=2*Ratio;{开仓周期设置}

Interval:=30*0.01;{加仓价位间隔设置}

Cwratio:=仓位比例*0.0001;{仓位比例设置，最大仓位与资金量的百分比例}

Closeoff:=收市平仓*5000;{1：收市平仓，0：收市不平仓}

Closeratio:=平仓比例；{收市平仓时，平仓的比例，100%：全平，50%：平一半}

Off:=自动仓位;{1：按设定的仓位比例自动开仓，0：按设定的手数固定开仓}

Ss:=固定手数;{固定手数设置}

 

//提前分钟数自动设置

If Datatype=1 then Nmin:=3;

Otime:=Opentime(1);

Ctime:=Closetime(0)-Nmin*100;

Entertime:=Time>=Otime and Time<=Ctime;

Exittime:=Time>=Ctime+Nmin*100-100 and Time<=Ctime+Nmin*100-500+Closeoff ;

 

M:=ma(TR,12);

Buyhhv:=ref(hhv(H,Longperiod),1);

Sellllv:=ref(llv(L,ShortCycle),1);

Sellshorthhv:=ref(hhv(H,ShortCycle),1);

Buyshortllv:=ref(llv(L,Longperiod),1);

 

If Barpos>=21 then begin

   If Barpos=21 then

   N:=M;

   If DayCount=6 or Barpos=21 then begin{5天调整N值}

   N:=(19*N+TR)/20;{计算N值}

   DayCount:=2;

   end

 

   DayCount:=DayCount+1;

   EntPoint:=EnterBars+1;

If EntPoint=EntAndExitSign then begin{说明STOP指令买进头寸成功}

   PositionCount:=PositionCount+1;{头寸计数}

   SellSign:=True;{如果达到指定的价格，开始以STOP卖出}

   end

 

   How:=Cash(0)*Cwratio/N;

   Cw:=if(Off=0,Ss,How);

 

If PositionCount=1 and Entertime then begin{第一头寸}

   开多1:Buy(1 and Holding=0,Cw,Stop,Buyhhv);

   开空1:Buyshort(1 and Holding=0,Cw,Stop,Buyshortllv);

   end

 

If PositionCount=2 and Entertime then begin{如到第二头寸}

   开多1:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);{在上一头寸(即第一头寸)+0.3个N以STOP指令买进}

   开空2:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);

   end

 

If PositionCount=3 and Entertime then begin{如到第三头寸}

   开多3:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);

   开空3:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);

   end

 

If PositionCount=4 and Entertime then begin{如到第四头寸}

   开多4:Buy(1 and Holding>0,Cw,Stop,Enterprice+Interval*N);

   开空4:Buyshort(1 and Holding<0,Cw,Stop,Enterprice-Interval*N);

   End

  

End

//这部分语句可能有问题，望高手给改一下（问题是不平空仓）

If SellSign=True then begin

    ExitPoint:=Exitbars+1;

    If ExitPoint=EntAndExitSign then begin {说明卖出成功}

       PositionCount:=1;{头寸计算复原}

       SellSign:=False;

       end

 

    If Enterprice+2*N then begin

        平多Y:SELL(1,100%,Stop,Sellllv);{了结盈利头寸}

        end

        Else begin

        平多S:SELL(1,100%,Stop,Enterprice-2*N);{了结亏损头寸}

        end

    If Enterprice-2*N then begin

        平空Y:Sellshort(1,100%,Stop,Sellshorthhv);

        end

        Else begin

        平空S:Sellshort(1,100%,Stop,Enterprice+2*N);

        end

    end

    If Exittime then begin

       If Holding>0 then begin

          SELL(1,Closeratio%,Market);

          end

       If Holding<0  then begin

          Sellshort(1,Closeratio%,Market);

          end

end;

 

持仓:holding,linethick0;

资产:asset,noaxis，colorgray;

可用现金:cash(0),linethick0;

交易次数:totaltrade,linethick0;

正确率:percentwin,linethick0;

 

这是海龟交易系统，用的是STOP交易控制符，所以会出现未成交标志，在选项里设置一下，在不显示未成交标志前打上勾，就正常了。我贴出的代码在图表上显示是正常的，你要会测试的话也能得到我上面贴出的平滑资金曲线。

谢谢各位的关注。贴出的代码只是给大家提供一个思路----以海龟交易法来实现幽灵法则。不知道幽灵法则的朋友可参阅

<幽灵的礼物>一书。这段代码的确是有问题的，哪位想实盘的话还得自己改进。

我准备用于实盘的模型也是在这个思路的基础上改进形成的，现在的模型运行基本上是正常的，就是还有一些问题需要摸索完善。下面是这个新模型的资金曲线图，以50万资金，最多开三手测试的，其它的设置同上。测试的代码里，用LIMIT开仓，以STOPR平仓，以MARKET平隔夜仓，不含未来函数。

此主题相关图片如下：资金曲线图.jpg

上面的曲线看着很美，各位不要太认真，权当娱乐。但经过模拟盘测试才发现:在实盘中想获得这样的资金曲线几乎是不可能的事。我先是用STOP交易控制符测试的，开平仓倒是很稳定，很少有丢单的现象，但是滑点很大与测试效果相差最大。然后将交易控制符换做LIMIT限价指令(不是直接换，相应地开平仓条件也做了改变)，在模拟盘中的表现与测试效果最接近，但是行情变化较快时，一些单子成交不了。特别是开的单子平不了，行情反向运行时，亏损会迅速扩大。

如何让模型稳定运行，如何让成交价更接近测试效果，这些问题还需要各位的指点。

再发一张这个模型在今天股指K线上的信号图，请大家看一下。应该说今天的趋势是最适合我模型的，用一个1000万的模拟帐户，每次开5手，最多开15手，今天的获利大概是26万左右。但是，在小的震荡趋势下，模型是持平或微亏的。

 
此主题相关图片如下：信号图.jpg

投资老友-WAN 说的几点都很中肯，我在测试的过程中也认识到了这个问题。

谢谢各位仁兄指点。一个模型从设计、测试到实盘，其中的艰辛也许大家都是深有感触的，在这个过程中，本人也是走了不少的弯路。刚开始接触程序化设计，为了有一个好的测试结果，使用STOP交易指令，后来才发现这个指令在实盘中滑点很大，与测试结果相去甚远。KLC兄比较细心地指出了这一点。现在的模型使用LIMITER限价单，开仓用H，L突破及时下单，平仓使用K线走完提前N秒下单，这样可减

模型仍在测试阶段，目前的重点是检测模型的下单情况，交易价位，从现在的测试来看，模拟盘基本上能与模型的图表信号一致，交易价位与信号价位的误差大概在2、3跳之间。准备再测试一、两周，如果