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主题：帮我看一下程序，怎么会开多仓2次？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Ivan
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等级：论坛游侠 帖子：560 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/12/25 15:33:49 		  发帖心情 Post By：2013/4/3 12:04:08 [显示全部帖子]

以下是引用jinzhe在2013-4-3 8:45:10的发言：

13:45 的信号消失，然后在14:00重新出现

即使信号消失后再出现，因为有holding<=0的条件，应该不会再开多单啊？难道图表程式化交易不读取holding吗？我也有此现象，希望尽快解决问题，谢谢！
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Ivan
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等级：论坛游侠 帖子：560 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/12/25 15:33:49 		  发帖心情 Post By：2013/4/3 12:16:07 [显示全部帖子]

以下是引用jinzhe在2013-4-3 8:45:10的发言：

13:45 的信号消失，然后在14:00重新出现

我的现象是图表程式化交易记录中显示57秒平多，58秒开空，而模拟账户的交易记录是，58秒是平多，59秒开空，然后在下根k线02秒又开空，怎么两个记录不一样啊？到底是怎么回事呢？固定轮询模式，间隔1秒，选择恢复持仓。

 

if 开空 and 提前4秒 then

begin

sell(holding>0,1,MARKETR),ORDERQUEUE;
buyshort(holding=0,1,MARKETR),ORDERQUEUE;

end
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Ivan
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等级：论坛游侠 帖子：560 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/12/25 15:33:49 		  发帖心情 Post By：2013/4/3 13:55:15 [显示全部帖子]

以下是引用klc在2013-4-3 12:50:17的发言：
消失后holding=0图片点击可在新窗口打开查看这就是虚拟持仓，哈哈

我那是在下根k线02秒处再发出重复开仓，这时holding=-1了
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Ivan
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等级：论坛游侠 帖子：560 积分：346 威望：0 精华：0 注册：2012/12/25 15:33:49 		  发帖心情 Post By：2013/4/3 14:56:56 [显示全部帖子]

以下是引用just在2013-4-3 14:01:35的发言：
能否提供相关交易日志以便 工作人员帮您进行分析

2013-04-03 14:47:52.606    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:53.619    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:54.633    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:56.346    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00
2013-04-03 14:47:56.370    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-04-03 14:47:56.377    【图表】模型下单 1
2013-04-03 14:47:56.384    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-04-03 14:47:56.390    【图表】实际持仓 -1
2013-04-03 14:47:56.400    【图表】至队列下单
2013-04-03 14:47:56.408    【图表】触发下单 BUY 品种 IF00
2013-04-03 14:47:56.416    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-04-03 14:47:56.435    【图表】模型下单 1
2013-04-03 14:47:56.442    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-04-03 14:47:56.449    【图表】至队列下单
2013-04-03 14:47:56.456    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:56.459    【队列】当前队列准备处理数据：2条
2013-04-03 14:47:56.466    【队列】发送下单指令
2013-04-03 14:47:56.473    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户805393 Formula 1
2013-04-03 14:47:56.481    【队列】当前队列准备处理数据：2条
2013-04-03 14:47:56.487    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-04-03 14:47:56.673    【平仓委托计量】1 - 0
2013-04-03 14:47:56.682    【回报】805393 : IF04 - 正在申报 1 价格:2490.40 平仓 买入
2013-04-03 14:47:56.946    【回报】805393 : IF04 全部成交 1 价格:2489.6 平 买
2013-04-03 14:47:56.954    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2013-04-03 14:47:56.961    【队列】发送下单指令
2013-04-03 14:47:56.968    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户805393 Formula 1
2013-04-03 14:47:56.974    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2013-04-03 14:47:56.982    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-04-03 14:47:56.988    当前尚有未处理完事件 － 6012
2013-04-03 14:47:57.441    【回报】805393 : IF04 - 正在申报 1 价格:2490.40 开仓 买入
2013-04-03 14:47:57.549    【回报】805393 : IF04 全部成交 1 价格:2489.8 开 买
2013-04-03 14:47:57.991    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:58.726    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:59.705    【恢复】信号消失恢复持仓
2013-04-03 14:47:59.715    【恢复】信号消失恢复持仓
2013-04-03 14:47:59.722    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:47:59.726    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户805393 Formula 1
2013-04-03 14:47:59.734    【下单】IF04 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户805393 Formula 1
2013-04-03 14:47:59.741    当前尚有未处理完事件 － 6021
2013-04-03 14:47:59.956    【回报】805393 : 委托手数超过可平仓数量--805393,IF1304,买,平,投,1,2490.6000,805393,cffex,jztb2b
2013-04-03 14:48:00.739    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:48:00.925    【回报】805393 : IF04 - 正在申报 1 价格:2490.60 开仓 买入
2013-04-03 14:48:01.189    【回报】805393 : IF04 全部成交 1 价格:2490.0 开 买
2013-04-03 14:48:01.734    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:48:02.745    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:48:03.758    【图表】IF00 运行完毕
2013-04-03 14:48:04.777    【图表】IF00 运行完毕
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Ivan
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以下是引用jinzhe在2013-4-3 15:11:01的发言：

holding和实际持仓不一样的，信号消失后holding就是认为是没有开过仓的，

没有消失啊，图表上有显示信号啊，而且图表程序化交易列表中的交易记录是正常的，与模拟账户里的交易记录完全不一样呢？
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Ivan
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这是图表程序化交易表中的记录：

46      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 09:42:56    开空    1         2497.2    805393
47      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 10:27:04    平空    1         2497.8    805393
48      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 10:27:08    开多    1         2497.8    805393
49      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 11:00:57    平多    1         2496.8    805393
50      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 11:00:58    开空    1         2496.6    805393
51      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 14:47:56    平空    1         2489.6    805393
52      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 14:47:56    开多    1         2489.8    805393
53      IF00 股指连续    太极拳      13/04/03 15:06:59    平多    1         2481.2    805393
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以下是引用klc在2013-4-4 0:35:52的发言：

 

看样子你开始是持有一空单的，最起码是虚拟持仓holding=-1，假设这时实际持仓和他一致，那tholding是-1
14:47:56.946 平空单成功，结果holding=0，tholding=0
14:47:57.549 开多单成功，结果holding=1，tholding=1
14:47:59.705
和
14:47:59.715
两次恢复持仓，可能是金字塔反过来操作了，平了57.549的多单，重新开了56.946的空单，即这时又持有空单了
因信号消失，那么holding恢复到信号前的情况，即开始时的holding=-1，即信号消失恢复持仓的意思
但我估计问题出在这里，假设恢复持仓实际操作没成功（原因问金字塔了），那么tholding没变化，还是1，即这时你实际持有多单1手的

14:47:59.726 你的程序发了平空单指令
14:47:59.734 你的程序发了开多单指令
14:47:59.956 提示说平空失败（实际无持空单，但也可能像我上面猜的那样，实际是持多单的），那么holding由-1变0（虚拟持仓改变了），但tholding仍为1（实际持仓没变化）
14:48:01.189 开多单成功了，holding由0变1，tholding由1变2

 

 

看样子你那时候的确是存在信号消失的，但有可能是恢复持仓的功能没起作用，否则14:47:59.956不会说无空单可平

你分析的很有道理，我的是非空即多的交易模式，一旦开多条件出现，必定先平空单，假如在最后4秒期间，信号消失后又出现，交易日志显示应该在56秒出现开多条件，因此先平仓后，57秒开多成功，估计58秒信号消失，59秒开始做恢复持仓，还没来得及交易完成，但59秒信号又出现了，于是先平仓发现没有空仓，但此时holding=0了，于是再次开多单成功。恢复持仓操作没有成功，因为在模拟账户的成交记录里，没有14:47:59.705和14:47:59.715这两个恢复持仓的交易记录！
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