主题：呼叫阿火版主

阿火版主，你的这个模型，我试过怎么开仓好像有漏单现象呢。请再开下。谢谢

 

七、把各种模型组合成一个模型的方法，适用于所有模型，即便是“即时下单模型”。

    对于信号在同一个点位的模型（比如都是开盘价），可以实盘图表化交易

     说明：因为图表交易同一根K线出现2个开多信号的话，只会开一次，另外一个无法执行，但是可以做历时回测

             组合起来的模型，加入后台下单语句，就可以用于后台下单，当然，后台下单用“后台下单模板”会更好用。

     方法原理：计算每个时点要下单的手数和方向，再根据holding判断出要平仓和开仓的数量，然后再下单。

看起来很多，其实很简单，最基本得模块就是蓝色部分

input:cang1(1,0,10,1),cang2(1,0,10,1);
variable:cc1=0,cc2=0;

/////////////////////////////////模型1——10周期反手
hi:=ref(hhv(h,10),1);
lo:=ref(llv(l,10),1);
if cc1>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang1);
 kc:=cang1-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc1:=0;
end
if cc1<0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang1);
 kc:=cang1-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc1:=0;
end
if cc1=0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang1);
 kc:=cang1-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc1:=1;
end
if cc1=0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang1);
 kc:=cang1-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc1:=-1;
end

/////////////////////////////////以上是模型1

/////////////////////////////////模型2——20周期反手
hi:=ref(hhv(h,20),1);
lo:=ref(llv(l,20),1);
if cc2>0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2<0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=0;
end
if cc2=0 and h>hi then begin
 pc:=min(abs(min(holding,0)),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sellshort(1,pc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 if kc>0 then buy(1,kc,limitr,max(o,hi+0.2)+0.6);
 cc2:=1;
end
if cc2=0 and l<lo then begin
 pc:=min(max(holding,0),cang2);
 kc:=cang2-pc;
 if pc>0 then sell(1,pc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 if kc>0 then buyshort(1,kc,limitr,min(o,lo-0.2)-0.6);
 cc2:=-1;
end

/////////////////////////////////以上是模型2

//有更多的模型，往后面添加即可