主题：几个问题

一、当前有5秒基础数据，但是好像没有看到5秒线直接的调用方法。当然可以在多秒线中设置成5秒，然后调用多秒线。但是我还需要同时调用10秒线，15秒线，30秒线等等，那么多秒线就无能为力了。既然5秒线已经是基础数据了，希望能尽快实现直接调用5、10、15、30秒线。如果短期实现不了，我可以考虑定制。

 

二、如果在长周期上调用短期数据，比如在30分钟周期上调用5分钟橡胶收盘价CALLSTOCK('RU00',VTCLOSE,2,0)，可以调用的数据数量远远小于实际硬盘储存的数量，这是为什么？那么我估计对于STKINDI(STKLABEL,INDINAME,CO,PERIOD[,N])函数，在长周期上调用短周期指标也可能存在同样的问题。

 

三、在对公式进行历史测试时，只要数据齐全，我们不需要打开图表，就可以进行正确的测试。如果策略中有跨品种跨周期的数据和指标调用运算，能否进行历史回测和参数优化？

 

四、开发部有没有开发组合测试时对商品头寸优化的计划？

 

五、我对连续合约进行隔夜交易，因为留有旧合约的隔夜仓，换月时就会出错，品种多了顾不过来。能否有函数能够调用连续合约实际所映射的合约代码，这样换月时，代码就会发生变化，于是换月被识别，自动移仓。

一、希望不仅仅提供5秒基础周期，同时提供10秒、15秒和30秒的基础周期。

 

二、30分钟、15分钟、5分钟的BAR的个数当然不同，但是同一商品，5-30分钟数据时间段是相同的。事实上，如果开始在5分钟铜上引用5分钟橡胶数据，用键盘扩充内存和显示，橡胶5分钟数据可以完整引用，然后直接把5分钟铜切换到30分钟，橡胶5分钟数据还是可以被完整引用，和30分钟铜K线一一对应，不存在数据变少问题。但是如果起始先打开30分钟铜，随着键盘扩充内存和显示，这时候橡胶5分钟数据就不能被完整引用。版主自己试试。

 

三、数据当然是全的，我试试。

 

四、现在有一篮子商品组合进行交易，每个商品都有对应的交易策略，现在我需要对这个组合每个商品的交易（头寸）数量进行优化，亦可以理解为确定不同商品的资金分配，以得到这个组合最佳的性能，比如最佳的收益风险比，最佳的夏普率等等。

 

五、研究中，谢谢！

一、不是要增加其他秒线的基础数据，是要增加可直接调用的秒周期，这样就可以不同窗格调用不同的秒周期。

 

二、你没有看懂我的意思。30分钟、15分钟都是5分钟生成的，如果30分钟有1000根BAR，15分钟就有2000根，5分钟就有6000根，这个可以查得到的。因此每根30分钟的BAR都可以调用到相对应的5分钟或者15分钟数据，理论上还是1000个5分钟数据与之对应。问题是有时能调用到完整的，有时调用不到，如3楼所述。

 

三、请参考TB的功能。我目前是把金字塔的策略改成TB，进行组合测试，当然很郁闷。