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如何大致评估一个系统的实盘表现 发帖心情

Post By：2013/3/14 15:59:58 [显示全部帖子]

如果一个系统，使用逐K线方式测试， k线收盘价开平仓。始终用50%仓位，从2010,4,16 到现在，胜率47%，交易280次，盈利1600%，最大回撤17%。

这样的系统，可以用在实盘中吗？实盘中，会降低仓位，估计在30%左右仓位。

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Post By：2013/3/14 17:51:19 [显示全部帖子]

50% 仓位，起始160w

此主题相关图片如下：1.jpg

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Post By：2013/3/14 17:53:53 [显示全部帖子]

35%仓位

此主题相关图片如下：2.jpg

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Post By：2013/3/14 19:19:59 [显示全部帖子]

这个图是：20w 起始，固定1手开平仓各万分之1.5

此主题相关图片如下：3.jpg

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Post By：2013/3/14 20:55:46 [显示全部帖子]

以下是引用jiangsen在2013-3-14 19:46:47的发言：
单手最大回撤多少钱？

我再瞧瞧。

[此贴子已经被作者于2013-3-14 20:57:43编辑过]

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Post By：2013/3/14 20:56:22 [显示全部帖子]

没有发出交易信号，就不交易啊。

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Post By：2013/3/14 23:48:46 [显示全部帖子]

测试摘要

      测试品种:               股指连续
      平均利润:               3,172.03      年回报率:         79.25%(1063天)
      交易次数:                    282          胜率:                 48.23%
盈利交易次数:                    136        成功率:                  0.00%
年均信号数量:                   0.00 年均交易次数:                96.83次
      盈利系数:                  -0.04 均盈利/均亏损:                   2.36
        夏普率:                 0.2776       MAR比率:                  5.62%

最大连盈次数:                      6 最大连亏次数:                      6
最大连盈幅度:      37.75%(75,492.72) 最大连亏幅度:    -10.49%(-28,902.70)
最大浮动盈利:       7.41%(66,366.28) 最大浮动亏损:      -1.86%(14,205.91)
最大单次盈利:       6.33%(56,589.19) 最大单次亏损:     -1.65%(-13,626.90)
最大回撤幅度:      14.11%(39,975.25) 最大回撤时间:    2010/07/15 14:15:00

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Post By：2013/3/24 0:20:31 [显示全部帖子]

过度优化的问题：如果优化结果中，最差的一组参数回测结果是这样的: 这个系统是不是总得来说，还是可以实现盈利的?

测试摘要

      测试品种:               股指连续
      平均利润:               1,849.29      年回报率:         58.03%(1069天)
      交易次数:                    305          胜率:                 42.30%
盈利交易次数:                    129        成功率:                  0.00%
年均信号数量:                   0.00 年均交易次数:               104.14次
      盈利系数:                  -0.15 均盈利/均亏损:                   2.16
        夏普率:                 0.1700       MAR比率:                  2.61%

最大连盈次数:                      4 最大连亏次数:                      9
最大连盈幅度:      37.54%(75,070.70) 最大连亏幅度:    -10.45%(-42,316.45)
最大浮动盈利:       7.40%(66,285.64) 最大浮动亏损:      -1.86%(14,274.76)
最大单次盈利:       6.41%(56,422.86) 最大单次亏损:     -1.93%(-14,384.15)
最大回撤幅度:      22.24%(98,731.78) 最大回撤时间:    2010/12/27 13:45:00