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qwe123

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Post By：2013/3/14 18:23:49 [显示全部帖子]

if c>r2 then
begin
sellshort(holding<0,1,limitr,r2);
buy(holding=0,1,limitr,r2);
end

问题出在这里，如果改成这样就没有未来了

if h>r2 then
begin
sellshort(holding<0,1,limitr,r2);
buy(holding=0,1,limitr,r2);
end

或者这样也没有未来

if c>r2 then
begin
sellshort(holding<0,1,limitr,c);
buy(holding=0,1,limitr,c);
end

如果你写的程序收益曲线很光滑收益也很好，这个时候千万不要激动，一般可以肯定使用了未来数据。

qwe123

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Post By：2013/3/16 11:47:31 [显示全部帖子]

这个小程序就是一个开玩笑的事，你不会当真吧。你把他当成一个笑话看看就行了，不可能改出和测试同样效果的可以实盘的程序的。不要多费心思了，对于新手可以看看为什么说这个程序使用了未来数据，从这个角度看还是有一点点意义的。

qwe123

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Post By：2013/3/18 16:08:06 [显示全部帖子]

我给你指出来了啊，

if c>r2 then

begin

buy(holding=0,tn,limitr,r2);

.....

end

这里要求c>r2然后再在r2的位置买入。这个根本就实现不了，但是测试发现不了这个问题，实际交易办不到。这就是一种隐性使用未来数据。

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主题：牛叉的股指期货自动交易程序