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主题:如何来避免后台多策略多帐户之间的持仓干扰

帅哥哟,离线,有人找我吗?
just
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如何来避免后台多策略多帐户之间的持仓干扰  发帖心情 Post By:2013/3/12 14:45:15    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]


我想用金字塔的后台交易,策略是60日线,涨过就平空翻多,跌破就平多翻空,10个账户,10个品种,5个周期,组成500个组合,每个账户的下单系数从1到10不等,还要添加止损指令
多品种,多周期的问题我可以自己来搞,只是多账户,多策略,经常会互相干扰,至今模拟测试一直没有通过

最常见的问题就是holding,tholding,还有个是tbuyholdingex还是什么函数,读不了持仓
无法返回当前持仓
造成开平仓条件一直无法正确实现 


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jinzhe
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等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2013/3/12 14:52:57    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

可以在下单公式里面加上图表语句,用holding手数平仓比如:

if 开仓条件 then  begin

tbuy;

buy;

end

 

if 平仓条件 then begin

tsell(1,holding,mkt);

sell;

end

 



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等级:金字塔养老院 帖子:1323 积分:6764 威望:0 精华:0 注册:2011/6/14 17:27:11
  发帖心情 Post By:2013/3/12 14:58:09    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]


VAR1:=MA(CLOSE,60)
VAR2:=MA(CLOSE,1);

SPCOND:=CROSS(VAR1,VAR2); 
BKCOND:=CROSS(VAR2,VAR1);
BPCOND:=CROSS(VAR2,VAR1);
SKCOND:=CROSS(VAR1,VAR2);

TSELL(SPCOND AND THOLDING>0,1,LMT,DYNAINFO2(7,VARIETY)-PRICE,0,ACCOUNT1,VARIETY);
TBUY(BKCOND AND THOLDING=0,1,LMT,DYNAINFO2(7,VARIETY)+PRICE,0,ACCOUNT1,VARIETY);
TSELLSHORT(BPCOND AND THOLDING<0,1,LMT,DYNAINFO2(7,VARIETY)+PRICE,0,ACCOUNT1,VARIETY);
TBUYSHORT(SKCOND AND THOLDING=0,1,LMT,DYNAINFO2(7,VARIETY)-PRICE,0,ACCOUNT1,VARIETY);

//VARIETY比如为'IF04'
//ACCOUNT1为1号账户
以这个最简单的策略为例,我用这套系统,无法实现正常运作,能否帮忙修改一下,感激不尽

[此贴子已经被作者于2013-3-12 14:59:59编辑过]


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