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gwczhwt

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如何实现信号加载在指数合约而交易主力合约？ 发帖心情

Post By：2013/2/21 9:43:03 Post IP：120.197.60.12[只看该作者]

如何实现信号加载在指数合约而实盘交易主力合约？

jinzhe

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Post By：2013/2/21 9:52:29 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

公式放到指数合约上

然后自定义下单品种

此主题相关图片如下：qq截图20130221095201.png

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Post By：2013/2/21 10:43:03 Post IP：183.63.111.102[只看该作者]

我这样用的时候发现，下单时候下的是指数的价格，而不是主力合约的价格

grtzjt

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Post By：2013/2/21 10:44:16 Post IP：183.63.111.102[只看该作者]

如果觉得要这样用，那么就用指数连续替代加权指数吧，连续的价格和主力合约的价格是相同的。交易的可控性比较高。

gwczhwt

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Post By：2013/2/21 10:57:10 Post IP：120.197.60.12[只看该作者]

不是吧，下单的时候竟然是用指数的价格？那这样很难成交啊，这个情况怎样解决啊？

jinzhe

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Post By：2013/2/21 11:03:50 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

下单价格是目的合约的价位

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Post By：2013/2/21 11:07:13 Post IP：120.197.60.12[只看该作者]

为什么按手工同步时，系统没有同步更新下单，自己在账户手动平仓也平不了，模拟盘来的

jinzhe

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Post By：2013/2/21 11:23:38 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

退出模拟账号再进

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Post By：2013/2/21 11:23:44 Post IP：183.63.111.102[只看该作者]

原则上是这样，但是我有好几次都是用了指数价格去下单而未成交，有时就是目的合约价格下单，总之就是不是很稳定

admin

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Post By：2013/2/21 17:47:46 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

模型中,使用CALLSTOCK函数,将连续合约的价格引用出来,然后报单交易时,用连续合约的价格

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主题：如何实现信号加载在指数合约而交易主力合约？